QQ客服 官方微博 反馈留言

浏览/检索结果: 共1条，第1-1条 帮助 限定条件 内容类型：专著章节     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Sparse and Multiple Risk Measures Approach for Data Driven Mean-CVaR Portfolio Optimization Model 专著章节 出自: OPTIMIZATION AND CONTROL FOR SYSTEMS IN THE BIG-DATA ERA: THEORY AND APPLICATIONS, 233 SPRING STREET, NEW YORK, NY 10013, UNITED STATES:SPRINGER, 2017, 页码: 167-183 作者:  Gao, Jianjun;  Wu, Weiping 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/08/22 Conditional value-at-risk  Portfolio optimization  Multiple risk measures  Sparse portfolio  Out-of-sample stability