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浏览/检索结果: 共18条，第1-10条 帮助 限定条件 专题：湖南大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序题名升序题名降序作者升序作者降序 Volatility forecasting of crude oil futures: The role of investor sentiment and leverage effect 期刊论文 Resources Policy, 2019, 卷号: Vol.61, 页码: 548-563 作者:  Cai Yang;  Xu Gong;  Hongwei Zhang 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/13 Volatility forecasting  Investor sentiment  Leverage effect  HAR-type models  Crude oil futures   Exploring the impact of investor sentiment on stock returns of petroleum companies 期刊论文 Energy Procedia, 2019, 卷号: Vol.158, 页码: 4079-4085 作者:  Yue-Jun Zhang;  Jia-Min Pei 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/13 petroleum companies  sentiment effect  investor sentiment endurance index  predictive regression   The impact of investor sentiment on crude oil market risks: evidence from the wavelet approach 期刊论文 Quantitative Finance, 2019, 卷号: Vol.19 No.8, 页码: 1357-1371 作者:  Yue-Jun Zhang;  Shu-Hui Li 收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2019/12/13 Investor sentiment  Extreme risk  Crude oil market  Wavelet   The role of stock price synchronicity on the return-sentiment relation 期刊论文 NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2019, 卷号: Vol.47, 页码: 119-131 作者:  Rao, Lanlan;  Zhou, Liyun 收藏  |  浏览/下载：15/0  |  提交时间：2019/12/17 Behavioral finance  Stock price synchronicity  Limit of arbitrage  Individual stock investor sentiment  Stock prices   The impact of investor sentiment on crude oil market risks: evidence from the wavelet approach 期刊论文 QUANTITATIVE FINANCE, 2019, 卷号: Vol.19 No.8, 页码: 1357-1371 作者:  Zhang, YJ;  Li, SH 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/17 Investor sentiment  Extreme risk  Crude oil market  Wavelet   Volatility forecasting of crude oil futures: The role of investor sentiment and leverage effect. 期刊论文 Resources Policy, 2019, 卷号: Vol.61, 页码: 548-563 作者:  Yang, C;  Gong, X;  Zhang, HW 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/17 Crude oil futures  HAR-type models  Investor sentiment  Leverage effect  Volatility forecasting   The role of stock price synchronicity on the return-sentiment relation 期刊论文 The North American Journal of Economics and Finance, 2019, 卷号: Vol.47, 页码: 119-131 作者:  Lanlan Rao;  Liyun Zhou 收藏  |  浏览/下载：14/0  |  提交时间：2019/12/13 Behavioral  finance  Stock  price  synchronicity  Limit  of  arbitrage  Individual  stock  investor  sentiment  Stock  prices   An investor sentiment reward-based trading system using Gaussian inverse reinforcement learning algorithm 期刊论文 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, 2018, 卷号: Vol.114, 页码: 388-401 作者:  Yang, Steve Y.;  Yu, Yangyang;  Almandi, Saud 收藏  |  浏览/下载：10/0  |  提交时间：2019/12/26 Volatility forecasting of crude oil futures: The role of investor sentiment and leverage effect 期刊论文 Resources Policy, 2018 作者:  Cai Yang;  Xu Gong;  Hongwei Zhang 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/26 Volatility  forecasting  Investor  sentiment  Leverage  effect  HAR-type  models  Crude  oil  futures   Twitter's daily happiness sentiment and the predictability of stock returns 期刊论文 Finance Research Letters, 2017, 卷号: Vol.23, 页码: 58-64 作者:  You, WH;  Guo, YW;  Peng, C 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/31 Investor sentiment  Daily happiness  Stock returns  Granger non-causality  Quantile regression