中国开放科研知识云: 检索

收藏 | 浏览/下载：22/0 | 提交时间：2020/01/10

金融风险度量的建模理论与方法的一些进展及其应用 期刊论文
运筹与管理, 2018, 卷号: 027, 期号: 001, 页码: 185
作者: 苏辛; 谢尚宇; 周勇

收藏 | 浏览/下载：14/0 | 提交时间：2020/01/10

基于CoES模型的我国金融系统性风险度量 期刊论文
系统工程理论与实践, 2018, 卷号: 038, 期号: 003, 页码: 565
作者: 张冰洁; 汪寿阳; 魏云捷; 赵雪婷

收藏 | 浏览/下载：43/0 | 提交时间：2020/01/10

收藏 | 浏览/下载：68/0 | 提交时间：2021/01/14

基于周期garch过程var的分位回归估计 期刊论文
系统科学与数学, 2017, 卷号: 37, 期号: 1, 页码: 253
作者: 赵彪; 赵子龙; 冯牧

收藏 | 浏览/下载：29/0 | 提交时间：2020/01/10

一种新的风险度量方法-GVaR 期刊论文
应用数学学报, 2017, 卷号: 040, 期号: 006, 页码: 883
作者: 苑慧玲; 穆燕; 周勇

收藏 | 浏览/下载：10/0 | 提交时间：2020/01/10

高频数据下基于pgarch模型的var估计方法及应用 期刊论文
系统工程理论与实践, 2017, 卷号: 37, 期号: 8, 页码: 2052
作者: 樊鹏英; 兰勇; 陈敏

收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2020/01/10

基于svsged模型的动态var测度研究 期刊论文
中国管理科学, 2013, 卷号: 21, 期号: 6, 页码: 1
作者: 吴鑫育; 马宗刚; 汪寿阳; 马超群

收藏 | 浏览/下载：9/0 | 提交时间：2020/01/10

基于SV-SGED模型的动态VaR测度研究 期刊论文
中国管理科学, 2013, 页码: 1
作者: 吴鑫育; 马宗刚; 汪寿阳; 马超群

收藏 | 浏览/下载：0/0 | 提交时间：2021/01/14

基于VaR和ES调整的Sharpe比率及在基金评价中的实证研究 期刊论文
数理统计与管理, 2012, 卷号: 031, 期号: 004, 页码: 735
作者: 刘沛欣; 田军; 周勇

收藏 | 浏览/下载：8/0 | 提交时间：2020/01/10

在结果中检索