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浏览/检索结果: 共1条，第1-1条 帮助 限定条件 学科主题：其他学科     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序题名升序题名降序作者升序作者降序 基于Copula-GARCH方法的投资组合VaR计算 期刊论文 统计与决策, 2010, 期号: 18, 页码: 155-157 作者:  李育峰;  严定琪;  胡海洋 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2016/07/28 VaR  Copula  GARCH  Monte Carlo模拟