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浏览/检索结果: 共9条，第1-9条 帮助 限定条件 专题：浙江工商大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于时变参数Copula的ΔCoVaR度量技术 期刊论文 2012, 卷号: 27, 期号: 6, 页码: 50 作者:  王永巧[1];  胡浩[1] 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/26 极端风险溢出  CoVaR  时变Copula  市场相依性   基于时变参数Copula的ΔCoVaR度量技术 学位论文 作者:  胡浩[1] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/30 风险溢出  时变相依  时变Copula  △CoVaR   地缘政治风险对国际资本流动的影响研究 学位论文 作者:  罗思思[1] 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/30 地缘政治风险  国际资本流动  极端风险溢出   我国股票市场波动率和尾部风险溢出研究 学位论文 作者:  王永春[1] 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/30 CVaR-Granger因果关系  波动模型  VaR  混合分布  分位数回归   基于分位数回归技术的金融市场风险研究--以我国证券、银行系统为例 学位论文 作者:  孔巧燕[1] 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/30 金融全球化  系统性风险  风险溢出  分位数回归  CoVaR  状态变量  商业银行   黄金市场风险溢出效应研究 ——基于分形理论和Copula模型 学位论文 作者:  严伟伟[1] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/30 分形理论  黄金市场  风险溢出  Copula  VaR  CoVaR   黄金市场风险溢出效应研究 学位论文 作者:  严伟伟[1] 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/30 分形理论  黄金市场  风险溢出  Copula  VaR  CoVaR   基于时变混合Copula模型的市场间极端风险溢出度量 学位论文 作者:  王飞[1] 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/26 Copula  CoVaR  极端风险溢出  返回测试   证券市场溢出效应及时变风险的研究 学位论文 作者:  李景爽[1] 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/26 BP  线性//非线性Granger因果检验  收益率//波动率溢出效应  时变风险  分位数回归