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科研机构
上海大学 [5]
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2005 [3]
2004 [1]
2003 [1]
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连续时间证券组合安全第一准则
期刊论文
运筹学学报, 2005, 卷号: 9, 页码: 71-82
作者:
刘宣会[1]
;
徐成贤[2]
;
胡奇英[3]
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提交时间:2019/05/10
运筹学
安全第一准则
完全信息与部分信息
鞅
跳跃-扩散过程
投资组合
信用违约互换及其期权的模型估值定价
学位论文
: 上海大学, 2005
作者:
汪义汉[1]
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提交时间:2019/05/10
信用风险
信用违约互换
信用违约互换期权
结构方法
简化形式方法
高斯模型
跳跃-扩散模型
股票价格服从跳跃-扩散过程套期保值问题的随机LQ框架
期刊论文
工程数学学报, 2005, 卷号: 22, 页码: 333-338
作者:
刘宣会[1]
;
徐成贤[2]
;
胡奇英[3]
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提交时间:2019/05/10
随机LQ控制
跳-扩过程
套期保值
投资组合
标的资产服从跳-扩过程未定权益套期保值策略
期刊论文
西安电子科技大学学报(自然科学版), 2004, 卷号: 31, 页码: 129-134
作者:
刘宣会[1]
;
胡奇英[2]
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提交时间:2019/05/10
未定权益
套期保值策略
不完全市场
Clark公式
动态的风险度量
跳跃-扩散过程
股价服从跳-扩过程证券组合的随机微分对策
期刊论文
工程数学学报, 2003, 卷号: 20, 页码: 65-71
作者:
刘宣会[1]
;
胡奇英[2]
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提交时间:2019/05/10
证券投资组合
跳跃-扩散过程
随机微分对策
效用函数
Ito过程
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