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数学与系统科学研究... [18]
内容类型
期刊论文 [18]
发表日期
2020 [1]
2018 [2]
2017 [1]
2016 [1]
2014 [3]
2013 [4]
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双因子随机条件极差模型及其实证研究
期刊论文
管理科学学报, 2020, 卷号: 23, 期号: 1, 页码: 47-64
作者:
吴鑫育
;
谢海滨
;
汪寿阳
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2020/05/24
基于高频数据的非平稳garch11模型的拟极大指数似然估计
期刊论文
中国科学数学, 2018, 卷号: 048, 期号: 003, 页码: 443
作者:
吴思鑫
;
冯牧
;
张虎
;
陈敏
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浏览/下载:22/0
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提交时间:2020/01/10
基于高频数据的非平稳GARCH(1,1)模型的拟极大指数似然估计
期刊论文
中国科学:数学, 2018, 卷号: 48.0, 期号: 003, 页码: 443-456
作者:
吴思鑫
;
冯牧
;
张虎
;
陈敏
收藏
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浏览/下载:68/0
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提交时间:2021/01/14
高频数据
非平稳
GARCH模型
拟极大指数似然估计
VaR
中国股票市场的时变杠杆效应研究——基于随机Copula模型的实证分析
期刊论文
管理科学学报, 2017, 卷号: 020, 期号: 009, 页码: 70
作者:
吴鑫育
;
任森春
;
马超群
;
汪寿阳
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浏览/下载:12/0
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提交时间:2020/01/10
收益率波动率与投资者风险偏好
期刊论文
系统工程理论与实践, 2016, 卷号: 36, 期号: 10, 页码: 2489
作者:
乔柯南
;
乔晗
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浏览/下载:14/0
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提交时间:2020/01/10
随机波动率模型的参数估计及对中国股市的实证
期刊论文
系统工程理论与实践, 2014, 卷号: 34, 期号: 1, 页码: 35
作者:
吴鑫育
;
马超群
;
汪寿阳
收藏
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2020/01/10
基于高频数据的garch模型的伪极大指数似然估计
期刊论文
应用数学学报, 2014, 卷号: 37, 期号: 6, 页码: 1005
作者:
黄金山
;
陈敏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2020/01/10
双杠杆门限随机波动率模型及其实证研究
期刊论文
管理科学学报, 2014, 卷号: 017, 期号: 007, 页码: 63
作者:
吴鑫育
;
周海林
;
汪寿阳
;
马超群
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2020/01/10
波动率度量模型的评价方法拟合优度和平滑性
期刊论文
系统工程学报, 2013, 卷号: 28, 期号: 2, 页码: 194
作者:
吴武清
;
蒋勇
;
缪柏其
;
陈敏
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2020/01/10
基于svsged模型的动态var测度研究
期刊论文
中国管理科学, 2013, 卷号: 21, 期号: 6, 页码: 1
作者:
吴鑫育
;
马宗刚
;
汪寿阳
;
马超群
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浏览/下载:9/0
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提交时间:2020/01/10
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