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基于局部波动率模型的上证50etf期权定价研究 期刊论文
系统工程理论与实践, 2019, 页码: 2487-2501
作者: 王西梅; 赵延龙; 史若诗; 包莹

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基于我国期货市场的跨期套利研究 期刊论文
运筹与管理, 2015, 卷号: 024, 期号: 003, 页码: 179
作者: 朱丽蓉; 苏辛; 周勇

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股指期货基差的非线性特征和均值回复机制研究 期刊论文
中国科学技术大学学报, 2013, 卷号: 43, 期号: 12, 页码: 989
作者: 蒋勇; 吴武清; 叶五一; 陈敏; 缪柏其

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基于高频数据的中国市场股指期货套利 期刊论文
系统工程理论与实践, 2012, 卷号: 032, 期号: 003, 页码: 476
作者: 魏卓; 陈冲; 魏先华

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基于shibor的嵌套类利率期限结构模型的比较研究 期刊论文
湖南大学学报自然科学版, 2010, 卷号: 037, 期号: 007, 页码: 89
作者: 杜军; 翟欢欢

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基于金融高频数据的ETF套利分析 期刊论文
中国管理科学, 2009, 卷号: 017, 期号: 002, 页码: 1
作者: 陈敏; 梁斌; 刘伟

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基于统计套利的开放式基金评级 期刊论文
管理评论, 2009, 卷号: 000, 期号: 006, 页码: 3
作者: 吴振翔; 魏先华; 陈敏

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沪铜期货基差之非线性动态调整特性研究 期刊论文
管理评论, 2008, 卷号: 020, 期号: 010, 页码: 3
作者: 易蓉; 周学军; 张松; 陆凤彬

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中国股票市场弱有效性的统计套利检验 期刊论文
系统工程理论与实践, 2007, 卷号: 027, 期号: 002, 页码: 92
作者: 吴振翔; 陈敏

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