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Spatial-Temporal Graph Neural Networks Fusing Multiple Data
会议论文
Qingdao, China, 2022-12-2
作者:
Xu,Haonan
;
Xue, Wenfang
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2023/06/15
Forecasting carbon prices based on real-time decomposition and causal temporal convolutional networks
期刊论文
APPLIED ENERGY, 2023, 卷号: 331, 页码: 20
作者:
Li, Dan
;
Li, Yijun
;
Wang, Chaoqun
;
Chen, Min
;
Wu, Qi
收藏
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浏览/下载:21/0
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提交时间:2023/02/07
Carbon price forecast
Granger forecast
Real-time decomposition
Neural Granger causality
Causal temporal convolutional network
Building stock dynamics and the impact of construction bubble and bust on employment in China
期刊论文
JOURNAL OF INDUSTRIAL ECOLOGY, 2021, 页码: 13
作者:
Liu, Qiance
;
Liu, Litao
;
Liu, Xiaojie
;
Li, Shenggong
;
Liu, Gang
收藏
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浏览/下载:31/0
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提交时间:2021/11/05
building stock
China
construction sector
dynamic material flow analysis
industrial ecology
labor demand forecasting
Valuation Analysis of Chinese and American Listed Companies Based on Multiple Linear Regression and Grey Forecasting Model
会议论文
Virtual, Online, China, 2021-08-13
作者:
Li, Jinke
;
Zhang, Qiang
;
Zhang, ZhiJun
;
Wang, Fan
;
Li, Xijie
收藏
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浏览/下载:14/0
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提交时间:2021/12/22
ST-Trader: A Spatial-Temporal Deep Neural Network for Modeling Stock Market Movement
期刊论文
IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, 2021, 卷号: 8, 期号: 5, 页码: 1015-1024
作者:
Xiurui Hou
;
Kai Wang
;
Cheng Zhong
;
Zhi Wei
收藏
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浏览/下载:38/0
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提交时间:2021/04/09
Graph convolution network
long-short term memory network
stock market forecasting
variational autoencoder (VAE)
Stock Market Volatility and Return Analysis: A Systematic Literature Review
期刊论文
ENTROPY, 2020, 卷号: 22, 期号: 5, 页码: 18
作者:
Bhowmik, Roni
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:18/0
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提交时间:2020/09/23
stock returns
volatility
GARCH family model
complexity in market volatility forecasting
Forecasting Method of Stock Market Volatility in Time Series Data Based on Mixed Model of ARIMA and XGBoost
期刊论文
CHINA COMMUNICATIONS, 2020, 卷号: 17, 期号: 3, 页码: 205-221
作者:
Wang, Yan
;
Guo, Yuankai
收藏
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2020/06/16
hybrid model
discrete wavelet transform
ARIMA
XGBoost
grid search
stock price forecast
基于杠杆效应和结构突变的HAR族模型及其对股市波动率的预测研究
期刊论文
系统工程理论与实践, 2020, 卷号: 40.0, 期号: 005, 页码: 1113-1133
作者:
龚旭
;
曹杰
;
文凤华
;
杨晓光
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2021/01/14
HAR-RV模型
杠杆效应
结构突变
ICSS算法
MCS检验
Forecasting downside risk in China's stock market based on high-frequency data
期刊论文
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 卷号: 517, 页码: 530-541
作者:
Xie, Nan
;
Wang, Zongrun*
;
Chen, Sicen
;
Gong, Xu
收藏
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浏览/下载:15/0
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提交时间:2019/12/03
Discontinuous jump variation
Downside realized semivariance
Downside risk
Leverage effect
Signed jump
Time series forecasting of stock market index based on ENWMPCA model (Open Access)
会议论文
作者:
Guo, Zhiqiang
;
Wang, Xiao
;
Zeng, Yali
;
Yang, Jie
收藏
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/12/05
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