×
验证码:
换一张
忘记密码?
记住我
CORC
首页
科研机构
检索
知识图谱
申请加入
托管服务
登录
注册
在结果中检索
科研机构
厦门大学 [15]
上海财经大学 [9]
重庆大学 [8]
中国矿业大学(徐州) [8]
大连理工大学 [3]
衡阳师范学院 [3]
更多...
内容类型
期刊论文 [46]
学位论文 [18]
其他 [1]
发表日期
2016 [1]
2015 [16]
2013 [1]
2012 [6]
2011 [3]
2010 [4]
更多...
×
知识图谱
CORC
开始提交
已提交作品
待认领作品
已认领作品
未提交全文
收藏管理
QQ客服
官方微博
反馈留言
浏览/检索结果:
共65条,第1-10条
帮助
已选(
0
)
清除
条数/页:
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
排序方式:
请选择
发表日期升序
发表日期降序
提交时间升序
提交时间降序
题名升序
题名降序
作者升序
作者降序
上市公司限制性股票公允价值计量方法研究
学位论文
2016, 2016
陈永强
收藏
  |  
浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2017/06/20
上市公司
限制性股票
公允价值计量
Listed Companies
Restricted Shares
Fair Value Measurement
基于半差分格式的美式看跌期权定价模型数值解法
期刊论文
2015, 2015
段国东,周圣武,牛成虎等
收藏
  |  
浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2017/06/15
期权定价,半差分,美式看跌期权,数值解,option price,semi-discretization technique,American put option,numerical solution
关于欧式缺口期权定价模型的研究
期刊论文
2015, 2015
张艳,孙彤
收藏
  |  
浏览/下载:1/0
  |  
提交时间:2017/06/15
风险中性估值,缺口期权,期权定价
分数布朗运动环境下的幂期权定价
期刊论文
2015, 2015
周圣武,刘海媛
收藏
  |  
浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2017/06/15
分数布朗运动,幂期权,Black-Scholes
基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价
期刊论文
2015, 2015
胡素敏,周圣武
收藏
  |  
浏览/下载:1/0
  |  
提交时间:2017/06/15
定价,欧式双向期权,分数跳扩散过程
随机利率Vasicek模型下的欧式缺口期权的定价研究
期刊论文
2015, 2015
张艳,周圣武,韩苗等
收藏
  |  
浏览/下载:2/0
  |  
提交时间:2017/06/15
Vasicek利率模型,缺口期权,期权定价,Vasicek interest rate model,gap option,option pricing
支付交易费的不确定波动率的欧式看跌期权定价
期刊论文
2015, 2015
李正杰,张兴永,梁岩等
收藏
  |  
浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2017/06/15
Leland模型,欧式看跌期权,有限差分,Crank-Nicolson方法
基于跳扩散过程的幂期权定价
期刊论文
2015, 2015
胡素敏,周圣武,周树克等
收藏
  |  
浏览/下载:2/0
  |  
提交时间:2017/06/15
定价,幂期权,跳扩散过程
基于跳扩散模型的欧式下降敲入期权定价研究
期刊论文
2015, 2015
邢晓芳
;
周圣武
;
江龙
;
王前
收藏
  |  
浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2017/06/15
跳扩散过程
障碍期权
Girsanov定理
等价鞅测度
沪深300股指期权市场是有效的吗?——基于仿真数据的期权平价关系研究
期刊论文
商业研究, 2015, 期号: 2015年05期, 页码: 79-84
作者:
赵强
;
顾桂定
收藏
  |  
浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2019/09/18
期权平价关系
期权在值状态
事前套利
事后套利
©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by
CSpace