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浏览/检索结果: 共1条，第1-1条 帮助 限定条件 专题：河南大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Linear time-varying regression with Copula-DCC-GARCH models for volatility 期刊论文 ECONOMICS LETTERS, 2016, 卷号: 145, 页码: 262-265 作者:  Kim, Jong-Min[1];  Jung, Hojin[2] 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/12/23 Volatility  Time-varying parameter  Copula  GARCH  Forecasting