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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 限定条件 专题：中南大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 A modeling approach to financial time series based on market microstructure model with jumps 期刊论文 Applied Soft Computing Journal, 2015, 卷号: 29, 页码: 40-51 作者:  Peng, Hui*;  Kitagawa, Genshiro;  Tamura, Yoshiyasu;  Xi, Yanhui;  Qin, Yemei 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/03 Financial time series  Microstructure modeling  Jump-diffusion model  Jump detection  Extended Kalman filter  Maximum likelihood estimation   Optimal investment and reinsurance in a jump diffusion risk model 期刊论文 ANZIAM JOURNAL, 2011, 卷号: 52, 期号: 3, 页码: 250-262 作者:  Lin, Xiang*;  Yang, Peng 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/03 Hamilton-Jacobi-Bellman equation  compound Poisson process  exponential utility  investment  jump diffusion risk model  proportional reinsurance   Optimal dividend strategies in a dual model with capital injections 期刊论文 Mathematical Methods of Operations Research, 2010, 卷号: 72, 期号: 1, 页码: 129-143 作者:  Hongshuai Dai;  Zaiming Liu;  Nana Luan 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/03 Optimal dividend  Singular stochastic control  Jump diffusion processes  Hamilton-Jacob-Bellman equation  Capital injections