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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 限定条件 专题：山东大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 ON AN OPTIMAL EXTRACTION PROBLEM WITH REGIME SWITCHING 期刊论文 ADVANCES IN APPLIED PROBABILITY, 2018, 卷号: 50, 期号: 3, 页码: 671-705 作者:  Ferrari, Giorgio;  Yang, Shuzhen 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/12/11 Singular stochastic control  optimal stopping  regime switching  Hamilton-Jacobi-Bellman equation  free boundary  commodity extraction  optimal selling   Maximum principle for optimal control problems of backward regime-switching systems involving impulse controls 期刊论文 Proceedings of the 33rd Chinese Control Conference, CCC 2014, 2014, 页码: 9027-9032 作者:  Wang, Shujun;  Wu, Zhen 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/12/17 Backward stochastic differential equations  Impulse controls  Linear-quadratic problem  Markov chains  Maximum principle  Regime-switching systems   Maximum Principle for Optimal Control Problems of Backward Regime-Switching Systems Involving Impulse Controls 会议论文 第三十三届中国控制会议 作者:  WANG Shujun;  WU Zhen 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/31 Backward stochastic differential equations  Regime-switching systems  Impulse controls  Maximum principle  Markov chains  Linear-quadratic problem   Maximum Principle for Optimal Control Problems of Backward Regime-Switching Systems Involving Impulse Controls 会议论文 33rd Chinese Control Conference (CCC), JUL 28-30, 2014 作者:  Wang Shujun;  Wu Zhen 收藏  |  浏览/下载：10/0  |  提交时间：2019/12/31 Backward stochastic differential equations  Regime-switching systems  Impulse controls  Maximum principle  Markov chains  Linear-quadratic  problem