QQ客服 官方微博 反馈留言

浏览/检索结果: 共7条，第1-7条 帮助 限定条件 内容类型：期刊论文    专题：山东大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Mini-max-risk and mini-mean-risk inferences for a partially piecewise regression 期刊论文 STATISTICS, 2017, 卷号: 51, 期号: 4, 页码: 745-765 作者:  Lin, Lu;  Liu, Yongxin;  Lin, Chen 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/11 Partially piecewise regression  distribution-uncertainty  mini-max-risk  mini-mean-risk   k-sample upper expectation linear regression-Modeling, identifiability, estimation and prediction 期刊论文 JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE, 2016, 卷号: 170, 页码: 15-26 作者:  Lin, Lu;  Shi, Yufeng;  Wang, Xin;  Yang, Shuzhen 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/16 Upper expectation  Linear regression  k-sample  Distribution  uncertainty  Parameter estimation   Relationship between maximum principle and dynamic programming for stochastic differential games of jump diffusions 期刊论文 INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL, 2014, 卷号: 87, 期号: 4, 页码: 693-703 作者:  Shi, Jingtao 收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2019/12/17 dynamic programming  stochastic differential games  model uncertainty  portfolio optimisation  stochastic optimal control  jump diffusions  maximum principle  backward stochastic differential equation   An optimal insurance design problem under Knightian uncertainty 期刊论文 Decisions in economics and finance, 2013, 卷号: 36, 期号: 2, 页码: 99-124 作者:  Carole Bernard;  Shaolin Ji;  Weidong Tian 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/23 Knightian uncertainty  Insurance  Contingency   Nonlinear expectation theory and stochastic calculus under Knightian uncertainty 期刊论文 Real Options, Ambiguity, Risk and Insurance: World Class University Program in Financial Engineering, Ajou University, Volume Two, 2013, 页码: 144-184 作者:  Peng S. 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/23 Allais paradox  Ambiguity  Backward stochastic differential equation  Brownian motion  Ellsberg paradox  G-expectation  G-expectation  G-martingale  G-martingale  Itô integral and itô's calculus  Knightian uncertainty  Law of large numbers and central limit theory under uncertainty  Nonlinear expectation  Parabolic partial differential equation  Risk measure  Stochastic differential equation  Super-hedging  Uncertainty in economic theory  Vnmexpected utility theory   A strong law of large numbers for non-additive probabilities 期刊论文 International journal of approximate reasoning, 2013, 卷号: 54, 期号: 3, 页码: 365-377 作者:  Zengjing Chen;  Panyu Wu;  Baoming Li 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/12/23 non-additive probability  strong law of large numbers  independence  upper expectation  bernoulli experiment   Optimal stopping with model uncertainty and pricing the American option 期刊论文 2009 International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering, BIFE 2009, 2009, 页码: 329-332 作者:  Zhao, Guoqing 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/26 Ambiguity  American put-option  BSDE  g-expectation  Optimal stopping