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浏览/检索结果: 共6条，第1-6条 帮助 限定条件 发表日期：2014    专题：成都理工大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 能源期货市场动态极端风险测度研究 期刊论文 2014, 卷号: 33, 页码: 110-125 作者:  淳伟德;  张德园;  林宇 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/04 能源期货市场  长记忆性  杠杆效应  极端风险   基于MRS-GARCH的钢铁期货市场VaR风险测度 期刊论文 2014, 卷号: 34, 页码: 92-94 作者:  罗健英;  陈宴祥;  陈粘 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/04 MRS-GARCH模型  钢铁期货市场  MCMC方法  钢铁  VaR风险测度  期货市场   商业银行同业拆借市场风险测度研究——基于ARMA-GJR-EVT视角 期刊论文 2014, 期号: 8, 页码: 8-11 作者:  孙芳;  杨锦 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/09 极值理论  同业拆借市场  动态风险  测度   危机传染背景下多元资产组合风险模型测度效果研究 期刊论文 2014, 卷号: 33, 期号: 4, 页码: 53-57 作者:  于文华;  魏宇;  淳伟德 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/13 时变SJC—Copula  极值理论  ES风险模型  VaR  后验分析   涉外企业浮动汇率组合风险测度及应用研究 学位论文 2014 作者:  邓婕 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/12/13 汇率组合风险  GJR  EVT  Copula   中国股票市场投资组合风险测度及其实证研究 学位论文 2014 作者:  肖小平 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/13 投资组合理论  ES  风险度量法  Copula  函数  K-S检验