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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 限定条件 发表日期：2011     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Optimal investment and reinsurance in a jump diffusion risk model 期刊论文 ANZIAM JOURNAL, 2011, 卷号: 52, 期号: 3, 页码: 250-262 作者:  Lin, Xiang*;  Yang, Peng 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/03 Hamilton-Jacobi-Bellman equation  compound Poisson process  exponential utility  investment  jump diffusion risk model  proportional reinsurance   基于涨跌停规则的股票期权定价 期刊论文 2011 潘素娟; 李时银 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2016/05/17 股票  期权  定价  Monte Carlo模拟  鞅定价技巧  stock  option  pricing  Monte Carlo simulation  martingale pricing sleight   European option pricing based on double exponential jump-diffusion process model with stochastic interest rate 期刊论文 Liaoning Gongcheng Jishu Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)/Journal of Liaoning Technical University (Natural Science Edition), 2011, 卷号: 30, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 627-630 作者:  Zhang, Sumei 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/10 Assets return  Double exponential jump-diffusion process  Fourier inversion transform  Fourier transform  Interest rate risk  integrated model  Option pricing  Stochastic interest rate