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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 限定条件 发表日期：2010    专题：成都理工大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于多元GARCH与极值理论的资产组合风险测度研究 期刊论文 2010, 卷号: 0, 页码: 605-610 作者:  林宇;  谭斌;  魏宇 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/04 多元GARCH模型  极值理论  资产组合  风险测度  返回测试.   基于状态转移波动模型的金融市场动态风险测度研究 期刊论文 2010, 卷号: 18, 页码: 9-17 作者:  陈宴祥;  罗健英 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/05 金融市场  波动率  SWARCH  动态VaR测度  Back-testing