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上海财经大学 [6]
重庆大学 [1]
内容类型
期刊论文 [7]
发表日期
2003 [7]
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发表日期:2003
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GARCH模型中美式亚式期权的数值解法
期刊论文
预测, 2003, 期号: 2003年05期, 页码: 57-65
作者:
邵斌
;
丁娟
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提交时间:2019/09/18
GARCH期权定价模型
亚式期权
数值方法
汇率波动与亚洲的经济增长
期刊论文
世界经济, 2003, 期号: 2003年07期, 页码: 15-22
作者:
丁剑平
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提交时间:2019/09/18
经济增长
汇率波动
GARCH模型
人民币汇率市场化
涨跌停板制度对ST股票收益波动的影响
期刊论文
数量经济技术经济研究, 2003, 期号: 2003年05期, 页码: 135-139
作者:
沈根祥
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提交时间:2019/09/18
涨跌停板
审查GARCH模型
网格Gibbs抽样
股票收益随机波动模型研究
期刊论文
中国管理科学, 2003, 期号: 2003年02期, 页码: 页数:5
作者:
沈根祥
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提交时间:2019/09/18
厚尾
波动群集
GARCH
随机波动
涨跌停板
亚洲金融危机后亚洲各国汇市的波动特征改变了吗
期刊论文
经济学(季刊), 2003, 期号: 2003年02期, 页码: 621-632
作者:
丁剑平
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提交时间:2019/09/18
亚洲汇市波动
GARCH模型
波动持续性
股票收益波动与Beta系数的时变性
期刊论文
中国管理科学, 2003, 期号: 2003年01期, 页码: 页数:4
作者:
赵桂芹
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提交时间:2019/09/18
GJR-GARCH模型
Beta系数
S-S模型
GARCH模型在计算我国股市风险价值中的应用研究 The Application of GARCH Model in Computing the VaR of Chinese Stock Market
期刊论文
2003, 卷号: 23, 页码: 20-25
作者:
邹建军[1]
;
张宗益[2]
;
秦拯[3]
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提交时间:2019/11/28
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