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Convergence of Self-Tuning Regulators under Conditional Heteroscedastic Noises with Unknown High-Frequency Gain
期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2020, 页码: 15
作者:
Zhang, Yaqi
;
Guo, Lei
收藏
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浏览/下载：5/0
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提交时间：2021/01/14
ARCH model
conditional heteroscedasticity
convergence
self-tuning regulator
weighted least-squares algorithm
Study on the Sensitive Factors of Structural Nonlinear Damage Based on the Innovation Series
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS, 2020, 卷号: 20, 期号: 10, 页码: 35
作者:
Chen, Liujie
;
Mei, Yahui
;
Fu, Jiyang
;
Ng, Ching Tai
;
Cui, Zhen
收藏
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浏览/下载：13/0
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提交时间：2021/05/25
Nonlinear damage identification
nonlinear damage-sensitive factor
innovation series
auto-regressive conditional heteroscedasticity
Hybrid quantile regression estimation for time series models with conditional heteroscedasticity
期刊论文
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES B-STATISTICAL METHODOLOGY, 2018, 卷号: 80, 期号: 5, 页码: 975-993
作者:
Zheng, Yao
;
Zhu, Qianqian
;
Li, Guodong
;
Xiao, Zhijie
收藏
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浏览/下载：10/0
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提交时间：2019/08/22
Bootstrap method
Conditional quantile
Generalized auto-regressive conditional heteroscedasticity
Non-linear time series
Quantile regression
Semiparametric estimation of a Box-Cox transformation model with varying coefficients model
期刊论文
SCIENCE CHINA-MATHEMATICS, 2017, 卷号: 60, 期号: 5, 页码: 897-922
作者:
Ji, YuanYuan
;
Wang, LiMing
;
Zhang, HangHui
;
Zhou, YaHong
收藏
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浏览/下载：5/0
|
提交时间：2019/08/22
varying-coefficient model
Box-Cox transformation model
conditional heteroscedasticity
SEMIPARAMETRIC ESTIMATION OF CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY VIA SINGLE-INDEX MODELING
期刊论文
STATISTICA SINICA, 2013, 卷号: 23, 期号: 3, 页码: 1235-1255
作者:
Zhu, Liping
;
Dong, Yuexiao
;
Li, Runze
收藏
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浏览/下载：3/0
|
提交时间：2019/08/22
Conditional variance
heteroscedasticity
single-index model
volatility
ON MIXTURE MEMORY GARCH MODELS
期刊论文
http://dx.doi.org/10.1111/jtsa.12037, 2013
Li, Muyi
;
Li, Wai Keung
;
Li, Guodong
;
李木易
收藏
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浏览/下载：4/0
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提交时间：2015/07/22
AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY
ARCH(INFINITY) MODELS
MAXIMUM-LIKELIHOOD
EM ALGORITHM
LONG MEMORY
HETEROSCEDASTICITY
VOLATILITY
DEPENDENCE
A LOSS FUNCTION APPROACH TO MODEL SPECIFICATION TESTING AND ITS RELATIVE EFFICIENCY
期刊论文
http://dx.doi.org/10.1214/13-AOS1099, 2013
Hong, Yongmiao
;
Lee, Yoon-Jin
;
洪永淼
收藏
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浏览/下载：3/0
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提交时间：2015/07/22
LIKELIHOOD RATIO TESTS
NONLINEAR TIME-SERIES
NONPARAMETRIC REGRESSION
CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY
BANDWIDTH SELECTION
MAXIMUM-LIKELIHOOD
ASYMMETRIC LOSS
INFERENCES
PREDICTION
VARIANCE
SEMIPARAMETRIC ESTIMATION OF CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY VIA SINGLE-INDEX MODELING
期刊论文
Statistica Sinica, 2013, 卷号: 23, 页码: 1215-1235
作者:
Zhu Liping[1]
;
Dong Yuexiao[2]
;
Li Runze[3]
收藏
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浏览/下载：5/0
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提交时间：2019/04/30
Conditional variance
heteroscedasticity
single-index model
volatility
Estimation of a heteroscedastic binary choice model with an endogenous dummy regressor
期刊论文
ECONOMICS LETTERS, 2012, 卷号: 117, 期号: 3, 页码: 753-757
作者:
Zhang, Zhengyu
;
He, Xiaobo
收藏
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浏览/下载：3/0
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提交时间：2019/08/22
Binary choice model
Dummy endogenous variable
Conditional symmetry
Heteroscedasticity
Score Tests for Hyperbolic GARCH Models
期刊论文
http://dx.doi.org/10.1198/jbes.2011.10024, 2011
Li, Muyi
;
Li, Guodong
;
Li, Wai Keung
;
李木易
收藏
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浏览/下载：2/0
|
提交时间：2015/07/22
AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY
MAXIMUM-LIKELIHOOD-ESTIMATION
TIME-SERIES MODELS
MOVING-AVERAGE
ARCH(INFINITY) MODELS
ARMA MODELS
LONG MEMORY
HETEROSCEDASTICITY
STATIONARITY
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