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A new online portfolio selection algorithm based on Kalman Filter and anti-correlation
期刊论文
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 卷号: Vol.536, 页码: 120949
作者:
Gang Chu
;
Wei Zhang
;
Guofeng Sun
;
Xiaotao Zhang
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/11/21
Online portfolio selection
Wavelet de-noise
Kalman Filter
Anti-correlation
Mean reversion
Mean aversion
A MODEL OF INFLATION TRANSMISSION IN AN EXCHANGE RATE TARGET ZONE
期刊论文
BULLETIN OF ECONOMIC RESEARCH, 2018, 卷号: 70, 期号: 3, 页码: 285-297
作者:
Chua, Kevin C.
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/12/11
Exchange rate target zone
inflation transmission
small open economy
monetary policy
mean reversion
Study on Random Trading Behavior, Herd Behavior and Asset Price Volatility
会议论文
PROCEEDINGS OF THE 28TH CHINESE CONTROL AND DECISION CONFERENCE (2016 CCDC), 2016-01-01
作者:
Hu, Wenxiu
;
Liu, Gang
;
Zhang, Weiguo
;
Wu, Tingting
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/20
Asset Price Volatility
Random Trading Behavior
Herd Behavior
Mean-reversion Trading Behavior
Financial System
Local Stability
Complexity of carbon market from multi-scale entropy analysis
期刊论文
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, 2016, 卷号: 452, 页码: 79-85
作者:
Fan, Xinghua[1]
;
Li, Shasha[2]
;
Tian, Lixin[3]
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/24
Daily price return
Complexity
Multi-scale entropy
Mean reversion
Sample entropy
Robust Median Reversion Strategy for Online Portfolio Selection
期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING, 2016, 卷号: 28, 期号: 9
作者:
Huang, Dingjiang
;
Zhou, Junlong
;
Li, Bin
;
Hoi, Steven C. H.
;
Zhou, Shuigeng
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/12/05
Portfolio selection
online learning
mean reversion
robust median reversion
L-1-median
Robust Median Reversion Strategy for Online Portfolio Selection
期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING, 2016, 卷号: 28, 期号: 9
作者:
Huang, Dingjiang
;
Zhou, Junlong
;
Li, Bin
;
Hoi, Steven C. H.
;
Zhou, Shuigeng
收藏
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2019/12/05
Portfolio selection
online learning
mean reversion
robust median reversion
L-1-median
Moving average reversion strategy for on-line portfolio selection
期刊论文
ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 2015, 卷号: 222, 页码: 104-123
作者:
Li, Bin
;
Hoi, Steven C. H.
;
Sahoo, Doyen
;
Liu, Zhi-Yong
收藏
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浏览/下载:97/0
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提交时间:2015/09/21
Portfolio selection
On-line learning
Mean reversion
Moving average reversion
基于协整及LSTAR模型的多元配对交易策略
学位论文
2015, 2015
黄艳龙
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2016/02/23
协整
均值回复
配对交易
cointegration
mean reversion
pairs trading
Mean reversion in stock prices of seven Asian stock markets: Unit root test and stationary test with Fourier functions
期刊论文
INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE, 2015, 卷号: 37
作者:
Wang, Juan
;
Zhang, Dongxiang
;
Zhang, Jian
收藏
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/12/05
Asian stock markets
Mean reversion
Unit root test
Stationary test
Fourier function
Moving average reversion strategy for on-line portfolio selection
期刊论文
ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 2015, 卷号: 222
作者:
Li, Bin
;
Hoi, Steven C. H.
;
Sahoo, Doyen
;
Liu, Zhi-Yong
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/05
Portfolio selection
On-line learning
Mean reversion
Moving average reversion
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