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An efficient exponential twisting importance sampling technique for pricing financial derivatives
期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2019, 卷号: 48, 期号: 2, 页码: 203-219
作者:
Ma, Junmei
;
Du, Kun
;
Gu, Guiding
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浏览/下载:13/0
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提交时间:2019/08/22
Efficient
importance sampling
exponential twisting
least square
IMPROVED PMHSS ITERATION METHODS FOR COMPLEX SYMMETRIC LINEAR SYSTEMS
期刊论文
JOURNAL OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS, 2019, 卷号: 37, 期号: 2, 页码: 278-296
作者:
Liu, Kai
;
Gu, Guiding
收藏
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/08/22
Complex symmetric linear system
PMHSS
ON CONVERGENCE PROPERTY OF THE LANCZOS METHOD FOR SOLVING A COMPLEX SHIFTED HERMITIAN LINEAR SYSTEM
期刊论文
JOURNAL OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS, 2013, 卷号: 31, 期号: 3, 页码: 326-334
作者:
Gu, Guiding
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/08/22
Hermitian matrix
Complex shifted linear system
Lanczos method
Efficient Monte Carlo Simulation for Pricing Variance Derivatives under Multi-Factor Stochastic Volatility Models
会议论文
作者:
Ma, Junmei
;
Gu, Guiding
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/08/22
Multi-factor
stochastic volatility
Monte Carlo
control variate
Variance derivatives
ON CONVERGENCE PROPERTY OF THE LANCZOS METHOD FOR SOLVING A COMPLEX SHIFTED HERMITIAN LINEAR SYSTEM
期刊论文
Journal of Computational Mathematics, 2013, 卷号: 31, 页码: 326-334
作者:
Gu Guiding[1]
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/04/30
HSS METHOD WITH A COMPLEX PARAMETER FOR THE SOLUTION OF COMPLEX LINEAR SYSTEM
期刊论文
JOURNAL OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS, 2011, 卷号: 29, 期号: 4, 页码: 441-457
作者:
Gu, Guiding
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/08/22
Hermitian matrix
Skew-Hermitian matrix
Splitting iteration method
Complex linear system
Complex parameter
HSS METHOD WITH A COMPLEX PARAMETER FOR THE SOLUTION OF COMPLEX LINEAR SYSTEM
期刊论文
Journal of Computational Mathematics, 2011, 卷号: 29, 页码: 441-457
作者:
Guiding Gu[1]
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/04/30
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