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浏览/检索结果: 共6条，第1-6条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Uncertainty and Robustness in Weather Derivative Models 会议论文 作者:  Goencue, Ahmet;  Liu, Yaning;  Oekten, Giray;  Hussaini, M. Yousuff 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/02 Sobol' sensitivity analysis  Weather derivatives  Model robustness   A stochastic model for commodity pairs trading 期刊论文 QUANTITATIVE FINANCE, 2016, 卷号: 16, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 1843-1857 作者:  Goencue, Ahmet;  Akyildirim, Erdinc 收藏  |  浏览/下载：10/0  |  提交时间：2019/12/02 Optimal thresholds  Statistical arbitrage  Commodity futures  Ornstein-Uhlenbeck Levy process  Pairs trading   Uniform point sets and the collision test 期刊论文 JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, 2014, 卷号: 259, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 798-804 作者:  Goencue, Ahmet;  Oekten, Giray 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/12/03 Collision test  Uniform point sets  Error bounds  Quasi-Monte Carlo   Efficient simulation of a multi-factor stochastic volatility model 期刊论文 JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, 2014, 卷号: 259, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 329-335 作者:  Goencue, Ahmet;  Oekten, Giray 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/03 Randomized quasi-Monte Carlo  Multi-factor stochastic volatility model  Importance sampling   Pricing temperature-based weather derivatives in China 期刊论文 The journal of risk finance, 2012, 期号: 1, 页码: 32-44 作者:  Ahmet Goencue 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/23 China  temperature distribution  forecasting  weather derivatives  heating degree days options  cooling degree days options  monte carlo simulation   Generating low-discrepancy sequences from the normal distribution: Box-Muller or inverse transform? 期刊论文 MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING, 2011, 卷号: 53, 期号: 5-6, 页码: 1268-1281 作者:  Oekten, Giray;  Goencue, Ahmet 收藏  |  浏览/下载：9/0  |  提交时间：2019/12/23 Quasi-Monte Carlo  Low-discrepancy sequences  Box-Muller  Inverse  transformation method