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RUNGE-KUTTA SEMIDISCRETIZATIONS FOR STOCHASTIC MAXWELL EQUATIONS WITH ADDITIVE NOISE
期刊论文
SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS, 2019, 卷号: 57, 期号: 2, 页码: 702-727
作者:
Chen, Chuchu
;
Hong, Jialin
;
Ji, Lihai
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浏览/下载:20/0
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提交时间:2020/01/10
stochastic Maxwell equations
stochastic Runge-Kutta semidiscretization
stochastic symplecticity
mean-square convergence order
SYMPLECTIC RUNGE-KUTTA SEMIDISCRETIZATION FOR STOCHASTIC SCHRODINGER EQUATION
期刊论文
SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS, 2016, 卷号: 54, 期号: 4, 页码: 2569-2593
作者:
Chen, Chuchu
;
Hong, Jialin
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浏览/下载:15/0
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提交时间:2018/07/30
stochastic Schrodinger equation
infinite-dimensional stochastic Hamiltonian system
symplectic structure
symplectic Runge-Kutta method
semidiscretization
mean-square convergence order
半差分格式在支付交易费用的欧式看涨期权定价模型中的应用
期刊论文
2015, 2015
段国东,蒋建,牛成虎等
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2017/06/15
期权定价模型,半差分,数值解,欧式看涨期权,option price model,semidiscretization technique,numerical solution,European call option
LINEAR STABILITY OF PARTITIONED RUNGE-KUTTA METHODS
期刊论文
SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS, 2011, 卷号: 49, 期号: 1, 页码: 232-263
作者:
McLachlan, R. I.
;
Sun, Y.
;
Tse, P. S. P.
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浏览/下载:14/0
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提交时间:2018/07/30
asymptotic behavior
continued fractions
linear stability
Lobatto IIIA-IIIB methods
Pade approximants
trace of stability matrix
The bipolar quantum drift-diffusion model
期刊论文
2010, 2010
Chen, Xiu Qing
;
Chen, Li
收藏
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浏览/下载:6/0
High order symplectic schemes for the sine-Gordon equation
期刊论文
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN, 2003, 卷号: 72, 期号: 11, 页码: 2731-2736
作者:
Wang, YS
;
Wang, B
;
Ji, ZZ
;
Qin, MZ
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浏览/下载:11/0
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提交时间:2018/07/30
sine-Gordon equation
high order symplectic scheme
generating function method
variation derivative
Numerical Solution of American Put Options Pricing with Transaction Cost in the CEV Model
会议论文
中国海南三亚, 0000-00-00 00:00:00
作者:
Guojun Yuan
;
Qingxian Xiao
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/04/22
Option
Pricing
American
Options
CEV
Process
Transaction
Cost
Semidiscretization
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