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湖南大学 [1]
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期刊论文 [2]
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2017 [1]
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Asymmetric spillover effects between the Shanghai and Hong Kong stock markets: evidence from quantile lagged regression
期刊论文
Applied Economics, 2017, 卷号: Vol.49 No.9, 页码: 886-902
作者:
Zhu, HM
;
Tang, YL
;
Guo, P
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提交时间:2019/12/31
Return spillovers
volatility spillovers
currency spillovers
the 2008 global financial crisis
quantile lagged regression
A Varying-Coefficient Expectile Model for Estimating Value at Risk
期刊论文
JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, 2014, 卷号: 32, 期号: 4, 页码: 576-592
作者:
Xie, Shangyu
;
Zhou, Yong
;
Wan, Alan T. K.
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提交时间:2019/08/22
Local linear smoothing
Expected shortfall
One-step weighted least squares
Asymmetric squared error loss
Value at risk
alpha-mixing
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