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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Expected Utility Maximization with Stochastic Dominance Constraints in Complete Markets 期刊论文 SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 2021, 卷号: 12, 期号: 3, 页码: 1054-1111 作者:  Wang, Xiangyu;  Xia, Jianming 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2022/04/02 expected utility maximization  stochastic dominance  tail risk management  risk sharing  quantile formulation   Dynamic mean-VaR portfolio selection in continuous time 期刊论文 QUANTITATIVE FINANCE, 2017, 卷号: 17, 期号: 10, 页码: 1631-1643 作者:  Zhou, Ke;  Gao, Jiangjun;  Li, Duan;  Cui, Xiangyu 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/08/22 Continuous time models  Martingales  Portfolio optimization  Risk management  Value at risk  G11  C61   中国农民工教育收益率研究——基于CHIP数据的实证分析 学位论文 2016, 2016 刘文盛 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2017/06/20 教育收益率  农民工  分位数回归  Rate of return to education  Migrant workers  Quantile regression