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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Modeling covariance breakdowns in multivariate GARCH 期刊论文 JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2016, 卷号: 194, 期号: 1, 页码: 1-23 作者:  Jin, Xin;  Maheu, John M. 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/08/22 Correlation breakdown  Marginal likelihood  Particle filter  Markov chain  Generalized variance   Mean-Preserving-Spread Risk Aversion and The CAPM 研究报告 2013 Phelim P. Boyle; Chenghu Ma    收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2013/11/08 CAPM equilibrium  two-fund separation  generalized efficient portfolio  MPS-risk-aversion.   Efficient Importance Sampling for Utility-based Shortfall Risk 会议论文 4th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, Dalian, PEOPLES R CHINA, OCT 12-17, 2008 作者:  Gao, Quansheng*;  Wei, Qicai;  Liu, Biao 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/27 efficient importance sampling  utility-based shortfall risk measures  credit portfolio models  nonlinear generalized least squares