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Expected Utility Maximization with Stochastic Dominance Constraints in Complete Markets
期刊论文
SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 2021, 卷号: 12, 期号: 3, 页码: 1054-1111
作者:
Wang, Xiangyu
;
Xia, Jianming
收藏
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浏览/下载：4/0
|
提交时间：2022/04/02
expected utility maximization
stochastic dominance
tail risk management
risk sharing
quantile formulation
Optimal portfolio choices and the determination of housing rents under housing market uncertainty
期刊论文
JOURNAL OF HOUSING ECONOMICS, 2018, 卷号: 41, 页码: 200-217
作者:
Fan, Gang-Zhi
;
Pu, Ming
;
Deng, Xiaoying
;
Ong, Seow Eng
收藏
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浏览/下载：3/0
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提交时间：2019/08/22
Tenure choice
Resale risk
Reservation rent
Utility maximization
Incomplete markets
Flexible decision models for a two-dimensional warranty policy with periodic preventive maintenance
期刊论文
RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY, 2017, 卷号: 162, 页码: 14-27
作者:
Wang, Jinting
;
Zhou, Zhuang
;
Peng, Hao
收藏
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浏览/下载：17/0
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提交时间：2018/07/30
Warranty policy
Periodic preventive maintenance
Failure rate model
Nash equilibrium
Stackelberg equilibrium
Upgrade level
Optimal execution with uncertain order fills in Almgren-Chriss framework
其他
2017-01-01
Cheng, Xue
;
Di Giacinto, Marina
;
Wang, Tai-Ho
收藏
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浏览/下载：5/0
|
提交时间：2017/12/03
Optimal execution
Order fill uncertainty
Price impact
Stochastic optimal control
Utility maximization
OPTIMAL TRADE EXECUTION
RISK
Combinatorial Multi-Armed Bandit with General Reward Functions
会议论文
作者:
Chen, Wei
;
Hu, Wei
;
Li, Fu
;
Li, Jian
;
Liu, Yu
收藏
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浏览/下载：3/0
|
提交时间：2019/08/22
Optimal multi-period mean-variance policy under no-shorting constraint
期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2014, 卷号: 234, 期号: 2, 页码: 459-468
作者:
Cui, Xiangyu
;
Gao, Jianjun
;
Li, Xun
;
Li, Duan
收藏
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浏览/下载：3/0
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提交时间：2019/08/22
Multi-period portfolio selection
Multi-period mean-variance formulation
Expected utility maximization
No-shorting
行为经济学前景理论下纳税遵从问题研究 ——对传统逃税理论模型的进一步修正
学位论文
2011, 2011
余杨飞云
收藏
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浏览/下载：3/0
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提交时间：2016/02/14
行为经济学
前景理论
税收遵从
Behavioral Economics
Prospect Theory
Tax Compliance
Optimal investment for an insurer: The martingale approach
期刊论文
2010, 2010
Wang, Zengwu
;
Xia, Jianming
;
Zhang, Lihong
收藏
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浏览/下载：4/0
Optimal martingale measure maximizing the expected total utility of consumption with applications to derivative pricing
期刊论文
OPTIMIZATION, 2008, 卷号: 57, 期号: 5, 页码: 691-703
作者:
收藏
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浏览/下载：9/0
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提交时间：2018/07/30
martingale measure
derivative pricing
optimal consumption
incomplete market
utility maximization
Optimal investment for an insurer: The martingale approach
期刊论文
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2007, 卷号: 40, 期号: 2, 页码: 322-334
作者:
Wang, Zengwu
;
Xia, Jianming
;
Zhang, Lihong
收藏
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浏览/下载：14/0
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提交时间：2018/07/30
mean-variance efficient portfolio
martingale approach
forward-backward stochastic differential equation (FBSDE)
insurer
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