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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 The predictive performance of the currency futures basis for spot returns 期刊论文 QUANTITATIVE FINANCE, 2019, 卷号: 19, 页码: 391-405 作者:  Han, Liyan;  Jiang, Xue;  Yin, Libo 收藏  |  浏览/下载：13/0  |  提交时间：2019/12/30 Currency spot returns  Futures basis  Out-of-sample forecasts  Time-varying predictability  Economic value  Time-varying risk premium   Can skewness of the futures-spot basis predict currency spot returns? 期刊论文 JOURNAL OF FUTURES MARKETS, 2019, 卷号: 39, 页码: 1435-1449 作者:  Jiang, Xue;  Han, Liyan;  Yin, Libo 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/30 currency spot returns  futures-spot basis  out-of-sample forecasts  skewness  time-varying risk premium   Can skewness of the futures-spot basis predict currency spot returns? 会议论文 JOURNAL OF FUTURES MARKETS, 2019-11-01 作者:  Jiang, Xue;  Han, Liyan;  Yin, Libo 收藏  |  浏览/下载：12/0  |  提交时间：2019/12/30 currency spot returns  futures-spot basis  out-of-sample forecasts  skewness  time-varying risk premium   Model-Free Evaluation of Directional Predictability in Foreign Exchange Markets 期刊论文 http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=71, 2013 Jaehun Chung; Yongmiao Hong    收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2013/11/08