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Convergence of Self-Tuning Regulators under Conditional Heteroscedastic Noises with Unknown High-Frequency Gain
期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2020, 页码: 15
作者:
Zhang, Yaqi
;
Guo, Lei
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浏览/下载：5/0
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提交时间：2021/01/14
ARCH model
conditional heteroscedasticity
convergence
self-tuning regulator
weighted least-squares algorithm
Study on the Sensitive Factors of Structural Nonlinear Damage Based on the Innovation Series
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS, 2020, 卷号: 20, 期号: 10, 页码: 35
作者:
Chen, Liujie
;
Mei, Yahui
;
Fu, Jiyang
;
Ng, Ching Tai
;
Cui, Zhen
收藏
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浏览/下载：13/0
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提交时间：2021/05/25
Nonlinear damage identification
nonlinear damage-sensitive factor
innovation series
auto-regressive conditional heteroscedasticity
Model-free conditional feature screening with exposure variables
期刊论文
STATISTICS AND ITS INTERFACE, 2019, 卷号: 12, 期号: 2, 页码: 239-251
作者:
Zhou, Yeqing
;
Liu, Jingyuan
;
Hao, Zhihui
;
Zhui, Liping
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浏览/下载：18/0
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提交时间：2019/08/22
Conditional screening
Feature screening
Exposure variable
Model-free
Sure screening property
Variable selection
Hybrid quantile regression estimation for time series models with conditional heteroscedasticity
期刊论文
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES B-STATISTICAL METHODOLOGY, 2018, 卷号: 80, 期号: 5, 页码: 975-993
作者:
Zheng, Yao
;
Zhu, Qianqian
;
Li, Guodong
;
Xiao, Zhijie
收藏
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浏览/下载：10/0
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提交时间：2019/08/22
Bootstrap method
Conditional quantile
Generalized auto-regressive conditional heteroscedasticity
Non-linear time series
Quantile regression
Conditional feature screening for mean and variance functions in models with multiple-index structure
期刊论文
METRIKA, 2018, 卷号: 81, 期号: 4, 页码: 357-393
作者:
Hu, Qinqin
;
Lin, Lu
收藏
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浏览/下载：11/0
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提交时间：2019/12/11
Feature screening
Empirical likelihood
Heteroscedasticity
Multiple-index
returnandvolatilityspilloverseffectsstudyofasianemergingstockmarkets
期刊论文
journalofsystemsscienceandinformation, 2018, 卷号: 6, 期号: 2, 页码: 97
作者:
Roni Bhowmik
;
Abbas Ghulam
收藏
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浏览/下载：26/0
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提交时间：2020/01/10
Buffered Autoregressive Models With Conditional Heteroscedasticity: An Application to Exchange Rates
期刊论文
JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, 2017, 卷号: 35, 期号: 4, 页码: 528-542
作者:
Zhu, Ke
;
Li, Wai Keung
;
Yu, Philip L. H.
收藏
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浏览/下载：12/0
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提交时间：2018/07/30
Buffered AR-GARCH model
Buffered AR model
Exchange rate
GARCH model
Nonlinear time series
Threshold AR model
Semiparametric estimation of a Box-Cox transformation model with varying coefficients model
期刊论文
SCIENCE CHINA-MATHEMATICS, 2017, 卷号: 60, 期号: 5, 页码: 897-922
作者:
Ji, YuanYuan
;
Wang, LiMing
;
Zhang, HangHui
;
Zhou, YaHong
收藏
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浏览/下载：5/0
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提交时间：2019/08/22
varying-coefficient model
Box-Cox transformation model
conditional heteroscedasticity
条件异方差ARMA模型与期权定价
学位论文
2015, 2015
李蛟
收藏
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浏览/下载：4/0
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提交时间：2016/02/23
期权定价
异方差性
CHARMA过程
Option Pricing
Hetereoscedasticity
CHARMA Process
双自回归模型的贝叶斯估计
学位论文
2014, 2014
王娟
收藏
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浏览/下载：2/0
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提交时间：2016/01/12
双自回归模型
马尔科夫蒙特卡洛
贝叶斯估计
Double autoregressive model
Markov chain Monte Carlo method
Bayesian estimation
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