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浏览/检索结果: 共1条，第1-1条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 A Markov Chain Copula Model for Credit Default Swaps with Bilateral Counterparty Risk 期刊论文 COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2014, 卷号: 43, 期号: 3, 页码: 498-514 作者:  Liang, Xue;  Dong, Yinghui 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/08/22 Bilateral counterparty risk  Credit default swaps  Markov chain  Markov copulae approach  Unilateral counterparty risk