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| Exploring Statistical Arbitrage Opportunities Using Machine Learning Strategy 期刊论文
COMPUTATIONAL ECONOMICS, 2021, 页码: 22
作者: Zhan, Baoqiang; Zhang, Shu; Du, Helen S.; Yang, Xiaoguang
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| 商品期货跨品种统计套利策略研究 学位论文
2016, 2016
曾沙
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2017/06/20
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| 基于高频数据的我国国债期货统计套利实证分析 学位论文
2016, 2016
袁斯曼
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2017/06/20
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| 基于沪深300股指期货合约的日内高频跨期统计套利策略 期刊论文
2016, 2016
李乐; 张淳奕; 杨之曙; LI Le; ZHANG Chunyi; YANG Zhishu
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| 基于Monte Carlo仿真的PEM探测器优化设计 期刊论文
2016, 2016
汪梦蝶; 刘懿龙; 胡广书; 张辉; WANG Mengdie; LIU Yilong; HU Guangshu; ZHANG Hui
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| A stochastic model for commodity pairs trading 期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2016, 卷号: 16, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 1843-1857
作者: Goencue, Ahmet; Akyildirim, Erdinc
收藏 | 浏览/下载：10/0 | 提交时间：2019/12/02
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| Statistical Arbitrage with Pairs Trading 期刊论文
INTERNATIONAL REVIEW OF FINANCE, 2016, 卷号: 16, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 307-319
作者: Goncu, Ahmet; Akyildirim, Erdinc
收藏 | 浏览/下载：10/0 | 提交时间：2019/12/02 |
| Corn and Soybean Meal Futures Statistical Arbitrage Research -Based on Threshold Cointegration Theory 会议论文
8th International Conference on Financial Risk and Corporate Finance Management, 2016-01-01
作者: Liu Ende[1]
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| Statistical arbitrage in the Black-Scholes framework 期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2015, 卷号: 15, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 1489-1499
作者: Goncu, Ahmet
收藏 | 浏览/下载：11/0 | 提交时间：2019/12/02
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| Statistical Arbitrage Research Based on Pairs Trading Strategies 会议论文
International Conference on Economics and Management (ICEM), 2015-01-01
作者: Zhang, Juan[1]; Guo, Feng[2]
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/04/26
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