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Short Communication: Minimal Quantile Functions Subject to Stochastic Dominance Constraints
期刊论文
SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 2022, 卷号: 13, 期号: 3, 页码: SC87-SC98
作者:
Wang, Xiangyu
;
Xia, Jianming
;
Xu, Zuo Quan
;
Yang, Zhou
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2023/02/07
SSD-minimal
stochastic dominance
Skorokhod lemma
complete market
risk minimizing
Expected Utility Maximization with Stochastic Dominance Constraints in Complete Markets
期刊论文
SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 2021, 卷号: 12, 期号: 3, 页码: 1054-1111
作者:
Wang, Xiangyu
;
Xia, Jianming
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2022/04/02
expected utility maximization
stochastic dominance
tail risk management
risk sharing
quantile formulation
Arrow-Debreu equilibria for rank-dependent utilities with heterogeneous probability weighting
期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2019, 卷号: 29, 期号: 3, 页码: 898-927
作者:
Jin, Hanqing
;
Xia, Jianming
;
Zhou, Xun Yu
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浏览/下载:79/0
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提交时间:2020/01/10
Arrow-Debreu equilibrium
comonotone Pareto optimum
price equilibrium with transfers
probability weighting
rank-dependent utility
state-price density
G11
Probability approximation schemes for stochastic programs with distributionally robust second-order dominance constraints
期刊论文
17th British-French-German Conference on Optimization, 2017, 卷号: 32, 页码: 770-789
作者:
Guo, Shaoyan
;
Xu, Huifu
;
Zhang, Liwei
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/02
second-order dominance
probability discretization
Kantorovich metric
stabilityanalysis
Assortative matching and risk sharing
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMIC THEORY, 2016, 卷号: 163, 页码: 248-275
作者:
Li, Sanxi
;
Sun, Hailin
;
Wang, Tong
;
Yu, Jun
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浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2019/08/22
Matching
Risk sharing
Transferable utility
Probability approximation schemes for stochastic programs with distributionally robust second-order dominance constraints
期刊论文
Optimization Methods & Software, 2016, 页码: 1-20
作者:
Zhang LW(张立卫)
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/09
Nonparametric and semiparametric regressions subject to monotonicity constraints: Estimation and forecasting
其他
2014-01-01
Lee, Tae-Hwy
;
Tu, Yundong
;
Ullah, Aman
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2015/11/11
Local monotonicity
Bagging
Asymptotic mean squared errors
Second order stochastic dominance
Equity premium prediction
STOCHASTIC MONOTONICITY
EQUITY PREMIUM
BOOTSTRAP
Preferences over location-scale family
期刊论文
http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=110, 2013
Wing-Keung Wong
;
Chenghu Ma
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2013/11/08
Location-scale family
Inverse problem
Non-expected utility function
Stochastic dominance
Location-scale dominance
Mean-variance rule
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