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Asset selection based on high frequency Sharpe ratio
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2022, 卷号: 227, 期号: 1, 页码: 168-188
作者:
Wang, Christina Dan
;
Chen, Zhao
;
Lian, Yimin
;
Chen, Min
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浏览/下载:20/0
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提交时间:2022/04/29
Asset selection
High frequency Sharpe ratio
Ultrahigh dimensional
Serial correlation
Sure screening property
An exploratory, cross-cultural study on perception of putative cyclical changes in facial fertility cues
期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2021, 卷号: 11, 期号: 1, 页码: 9
作者:
Marcinkowska, Urszula M.
;
Jones, Benedict C.
;
Cai, Huaijan
;
Contreras-Garduno, Jorge
;
Onyishi, Ike E.
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浏览/下载:43/0
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提交时间:2021/10/29
On the investment direction of a behavioral portfolio choice model
期刊论文
OPERATIONS RESEARCH LETTERS, 2019, 卷号: 47, 期号: 4, 页码: 270-273
作者:
Lou, Youcheng
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浏览/下载:14/0
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提交时间:2020/01/10
Cumulative prospect theory
Investment direction
Actual market opportunity
Perceived market opportunity
Portfolio choice with skewness preference and wealth-dependent risk aversion
期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2019
作者:
Mu, Congming
;
Tian, Weidong
;
Yang, Jinqiang
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浏览/下载:21/0
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提交时间:2019/08/22
Dynamic asset allocation
Mean-variance-skewness preference
Time inconsistency
Skewness seeking
Real options maximizing survival probability under incomplete markets
期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2019
作者:
Jiang, Jinglu
;
Mu, Congming
;
Peng, Juan
;
Yang, Jinqiang
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浏览/下载:32/0
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提交时间:2019/08/22
Real options
Survival probability
Incomplete markets
Portfolio choice
Implied option value
Entrepreneur
Intertemporal optimal portfolio choice based on labor income within shadow costs of incomplete information and short sales
期刊论文
ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, 2019, 卷号: 281, 期号: 1-2, 页码: 397-422
作者:
Bellalah, Mondher
;
Xu, Yaosheng
;
Zhang, Detao
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浏览/下载:12/0
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提交时间:2019/12/11
Optimal portfolio choice
Information cost
Short sales
Consumption
Labor income
Analytic hierarchy process
The corporate optimal portfolio and consumption choice problem in trade project with borrowing rate higher than deposit rate
期刊论文
Chinese Control Conference, CCC, 2019, 卷号: 2019-July, 页码: 1375-1380
作者:
Zhang, Panpan
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浏览/下载:10/0
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提交时间:2019/12/11
Consumption/Investment Optimization
Dynamic Programming Principle
HARA
HJB Equation
Optimal portfolio choices and the determination of housing rents under housing market uncertainty
期刊论文
JOURNAL OF HOUSING ECONOMICS, 2018, 卷号: 41, 页码: 200-217
作者:
Fan, Gang-Zhi
;
Pu, Ming
;
Deng, Xiaoying
;
Ong, Seow Eng
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/08/22
Tenure choice
Resale risk
Reservation rent
Utility maximization
Incomplete markets
Dynamic Asset Allocation with Uncertain Jump Risks: A Pathwise Optimization Approach
期刊论文
MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH, 2018, 卷号: 43, 期号: 2, 页码: 347-376
作者:
Jin, Xing
;
Luo, Dan
;
Zeng, Xudong
收藏
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/08/22
optimal investment
ambiguity aversion
duality method
jump diffusion
worst-case scenario
Fixed-income securities: bibliometric review with network analysis
期刊论文
SCIENTOMETRICS, 2018, 卷号: 116, 期号: 3, 页码: 1615-1640
作者:
Yan, Y
;
Liao, ZW
;
Chen, XS
收藏
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浏览/下载:25/0
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提交时间:2018/12/27
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