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上海财经大学 [1]
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资产价格泡沫何时发生崩溃?——基于LPPL模型的在中国金融市场上的有效性检验
期刊论文
中国管理科学, 2018, 期号: 2018年12期, 页码: 25-33
作者:
潘娜
;
王子剑
;
周勇
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/09/18
LPPL模型
泡沫破裂
超指数
临界点
Early Warning Signals of Financial Crises with Multi-Scale Quantile Regressions of Log-Periodic Power Law Singularities.
期刊论文
PLoS ONE, 2016, 卷号: Vol.11 No.11, 页码: 1-43
作者:
Zhang, Qun
;
Zhang, Qunzhi
;
Sornette, Didier
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提交时间:2019/03/04
Arithmetic
Curve fitting
Economics
Engineering and technology
Finance
Financial markets
Forecasting
Mathematical and statistical techniques
Mathematical functions
Mathematics
Optimization
Physical sciences
Research and analysis methods
Research Article
Signal filtering
Signal processing
Social sciences
Statistical data
Statistical methods
Statistics (mathematics)
The volatility-confined LPPL model: A consistent model of 'explosive' financial bubbles with mean-reverting residuals
期刊论文
INTERNATIONAL REVIEW OF FINANCIAL ANALYSIS, 2014, 卷号: 33, 页码: 210-225
作者:
Lin, L.
;
Ren, R. E.
;
Sornette, D.
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提交时间:2020/01/06
Rational bubbles
Mean reversal
Positive feedbacks
Finite-time singularity
Super-exponential growth
Bayesian analysis
Log-periodic power law
Stochastic discount factor
Bubble diagnosis and prediction of the 2005-2007 and 2008-2009 chinese stock market bubbles
期刊论文
Journal of economic behavior & organization, 2010, 卷号: 74, 期号: 3, 页码: 149-162
作者:
Jiang, Zhi-Qiang
;
Zhou, Wei-Xing
;
Sornette, Didier
;
Woodard, Ryan
;
Bastiaensen, Ken
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浏览/下载:21/0
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提交时间:2019/05/10
Stock market crash
Financial bubble
Chinese markets
Rational expectation bubble
Herding
Log-periodic power law
Lomb spectral analysis
Unit-root test
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