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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 LIBOR市场模型在衍生品定价中的应用 学位论文 : 大连理工大学, 2016 作者:  郝明 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/09 商业银行  同业拆借利率模型  互换期权  产品定价  蒙特卡洛模拟法   SABR随机波动率LIBOR市场模型的参数校准估计方法与实证模拟 期刊论文 2016, 卷号: 33, 期号: 5, 页码: 95 作者:  马俊海[1];  张如竹[2] 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/30 Libor市场模型  Heston随机波动率  SABR随机波动率  马尔科夫链蒙特卡罗莫模拟  参数市场校准   含互换期权的浮动利率债券定价研究 期刊论文 品牌, 2015, 期号: 3 作者:  王武蕾 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/05 浮动利率债券  利率期限结构  LIBOR市场模型  利率互换   货币国际化与金融市场发展协调推进的风险分析——基于LIBOR利率的视角 期刊论文 贵州财经学院学报, 2012, 期号: 2012年05期, 页码: 40-46 作者:  杨荣海 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/09/18 货币国际化  金融市场  风险  LIBOR利率  ARCH模型   基于SABR-LIBOR市场模型的CMS价差区间产品定价方法研究 学位论文 作者:  张如竹[1] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/30 SABR-LIBOR模型  MCMC  蒙特卡罗模拟