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数学与系统科学研究院 [2]
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期刊论文 [2]
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2022 [1]
2021 [1]
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Asset selection based on high frequency Sharpe ratio
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2022, 卷号: 227, 期号: 1, 页码: 168-188
作者:
Wang, Christina Dan
;
Chen, Zhao
;
Lian, Yimin
;
Chen, Min
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提交时间:2022/04/29
Asset selection
High frequency Sharpe ratio
Ultrahigh dimensional
Serial correlation
Sure screening property
Exploring Statistical Arbitrage Opportunities Using Machine Learning Strategy
期刊论文
COMPUTATIONAL ECONOMICS, 2021, 页码: 22
作者:
Zhan, Baoqiang
;
Zhang, Shu
;
Du, Helen S.
;
Yang, Xiaoguang
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浏览/下载:11/0
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提交时间:2022/04/02
Statistical arbitrage
Cointegration
Machine learning
Opportunities exploration
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