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| 基于杠杆效应和结构突变的HAR族模型及其对股市波动率的预测研究 期刊论文
系统工程理论与实践, 2020, 卷号: 40.0, 期号: 005, 页码: 1113-1133
作者: 龚旭; 曹杰; 文凤华; 杨晓光
  收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2021/01/14
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| 基于HAR-RV-CJ模型的天然气价格预测 期刊论文
2017, 卷号: 0, 期号: 23, 页码: 83
作者: 吴东武[1]; 朱帮助[2]
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/12/10
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| 午间信息和隔夜信息对中国股票市场波动率影响研究 学位论文
2016, 2016
陈兵兵
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2017/06/20
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| 考虑跳跃和隔夜波动的中国股票市场波动率建模与预测 期刊论文
中国管理科学, 2014, 期号: 2014年06期, 页码: 114-124
作者: 孙洁
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 中国股票和债券市场已实现波动率的波动率及波动溢出效应研究 学位论文
2013, 2012
方兴
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2016/01/13
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| 已实现波动率及其信息含量:基于中国股票市场的研究 学位论文
2011, 2011
岳清慧
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2016/02/14
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| 中国股市已实现波动率估计 学位论文
作者: 袁玲
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/17
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