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基于g期望的二元Jensen不等式
期刊论文
2015, 2015
徐玉红,刘玉春,高杰等
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2017/06/15
倒向随机微分方程,g期望,Jensen不等式
具有单调、H(o)lder连续及可积参数的一维倒向随机微分方程
期刊论文
2015, 2015
肖立顺,李慧颖,范胜君等
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2017/06/15
倒向随机微分方程,可积参数,单调生成元,H(o)lder连续,存在唯一性,backward stochastic differential equation,integrable parameters,monotonic generator,H(o)lder continuous,existence and uniqueness
基于跳扩散模型的欧式下降敲入期权定价研究
期刊论文
2015, 2015
邢晓芳
;
周圣武
;
江龙
;
王前
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2017/06/15
跳扩散过程
障碍期权
Girsanov定理
等价鞅测度
一类由广义g-期望诱导的相干风险度量及其表示定理
期刊论文
2015, 2015
江龙
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  |  
浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2017/06/15
倒向随机微分方程
g-期望
广义g-期望
相干风险度量
Girsanov变换
具有拟Hlder连续生成元的倒向随机微分方程的可积解
期刊论文
2015, 2015
田德建
;
江龙
;
石学军
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2017/06/15
倒向随机微分方程
可积参数
Osgood条件
拟Hlder连续
存在唯一性
附有免赔额特约条款的汽车车身险鞅方法定价
期刊论文
重庆工商大学学报(自然科学版), 2015, 卷号: 第11期, 页码: 67-70
作者:
朱丹
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/04/17
免赔额特约条款
障碍期权
鞅测度
风险中性定价
Girsanov定理
货币账户带时滞的期权定价
期刊论文
湖南师范大学自然科学学报, 2014, 期号: 05, 页码: 76-80
作者:
张国辉
;
李葛
;
李龙
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/24
期权
时滞
鞅定价原理
Girsanov定理
无风险对冲原理
货币账户带时滞的期权定价
期刊论文
湖南师范大学自然科学学报, 2014, 卷号: 第37卷 第5期, 页码: 76-80
作者:
张国辉
;
李葛
;
李龙
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/31
期权
时滞
鞅定价原理
Girsanov定理
无风险对冲原理
不确定汇率下一类外国股票期权的信用风险定价
期刊论文
2013
潘素娟
;
陈永娟
;
李时银
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2016/05/17
随机汇率
信用风险
Girsanov’s定理
结构方法
stochastic exchange rate
credit risk
Girsanov's theorem
structural approach
股价波动源模型下欧式下出局期权的鞅定价
期刊论文
价值工程, 2013, 卷号: 第32卷
作者:
朱丹
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/04/17
障碍期权
鞅测度
价格波动源模型
风险中性定价
Girsanov定理
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