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浏览/检索结果: 共7条，第1-7条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Pricing Discrete Barrier Options Under the Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility and Stochastic Intensity 期刊论文 COMMUNICATIONS IN MATHEMATICS AND STATISTICS, 2022, 页码: 25 作者:  Duan, Pingtao;  Liu, Yuting;  Ma, Zhiming 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2023/02/07 Option pricing  Discrete barrier options  Jump-diffusion model  Stochastic volatility  Stochastic intensity   Estimating the discounted density of the deficit at ruin by Fourier cosine series expansion 期刊论文 Statistics & Probability Letters, 2019, 卷号: Vol.146, 页码: 147-155 作者:  Yang Yang;  Wen Su;  Zhimin Zhang 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/12/13 Deficit  at  ruin  COS  Estimator  Classical  risk  model   Valuing Guaranteed Minimum Death Benefits by Cosine Series Expansion 期刊论文 MATHEMATICS, 2019, 卷号: 7, 期号: 9 作者:  Yu, Wenguang;  Yong, Yaodi;  Guan, Guofeng;  Huang, Yujuan;  Su, Wen 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/12/11 equity-linked death benefits  Fourier cosine series expansion  guaranteed minimum death benefit  option  valuation  Levy process   Estimating the discounted density of the deficit at ruin by Fourier cosine series expansion 期刊论文 STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 2019, 卷号: Vol.146, 页码: 147-155 作者:  Yang, Yang;  Su, Wen;  Zhang, Zhimin 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/17 Deficit at ruin  COS  Estimator  Classical risk model   Estimating the discounted density of the deficit at ruin by Fourier cosine series expansion. 期刊论文 Statist. Probab. Lett., 2019, 卷号: Vol.146, 页码: 147-155 作者:  Yang, Yang;  Su, Wen;  Zhang, Zhimin 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/13 APPROXIMATING THE DENSITY OF THE TIME TO RUIN VIA FOURIER-COSINE SERIES EXPANSION 期刊论文 2017, 卷号: 47, 页码: 169-198 作者:  Zhang, Zhimin[1] 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/11/28 Analytical approximation for distorted expectations 期刊论文 Statistics and Probability Letters, 2015, 卷号: 107, 页码: 246-252 作者:  Sun, Xianming*;  Gan, Siqing;  Vanmaele, Michele 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/12/03 Distorted expectations  Fourier-cosine series expansion  Coherent risk measure