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Volatility communicator or receiver? Investigating volatility spillover mechanisms among Bitcoin and other financial markets
期刊论文
RESEARCH IN INTERNATIONAL BUSINESS AND FINANCE, 2022, 卷号: 59, 页码: 14
作者:
Jiang, Shangrong
;
Li, Yuze
;
Lu, Quanying
;
Wang, Shouyang
;
Wei, Yunjie
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浏览/下载:15/0
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提交时间:2022/04/02
Volatility spillover
Financial property
TVP-VAR model
Variational mode decomposition
Hypotheses testing
Arbitrage-free conditions for implied volatility surface by Delta
期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2019, 卷号: 48, 页码: 819-834
作者:
Wang, Ximei
;
Zhao, Yanlong
;
Bao, Ying
收藏
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浏览/下载:17/0
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提交时间:2020/01/10
Implied volatility surface
Foreign exchange market
Arbitrage-free condition
Deltas
Towards an Understanding of Cryptocurrency: A Comparative Analysis of Cryptocurrency, Foreign Exchange, and Stock
会议论文
中国深圳, July 1-3, 2019
作者:
Jiaqi, Liang
;
Linjing, Li
;
Weiyun, Chen
;
Daniel, Zeng
收藏
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浏览/下载:48/0
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提交时间:2019/05/10
Cryptocurrency
Blockchain
Financial Market
Correlation Matrix
Asset Tree
Systemic Risk
News implied volatility and long-term foreign exchange market volatility
期刊论文
INTERNATIONAL REVIEW OF FINANCIAL ANALYSIS, 2019, 卷号: 61, 页码: 126-142
作者:
Liu, Yang
;
Han, Liyan
;
Yin, Libo
收藏
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2019/12/30
News implied volatility
Foreign exchange market
Long-term volatility
Incremental effect
GARCH-MIDAS-X model
外汇欧式期权在市场不完备下的对冲误差分析
期刊论文
系统工程理论与实践, 2019, 卷号: 39.0, 期号: 011, 页码: 2739-2749
作者:
彭程
;
李爽
;
包莹
;
赵延龙
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提交时间:2021/01/14
外汇欧式期权
Delta对冲
对冲误差
摩擦系数
Financial Security and Optimal Scale of Foreign Exchange Reserve in China
期刊论文
SUSTAINABILITY, 2018, 卷号: 10, 期号: 6
作者:
Zhou, Guangyou
;
Yan, Xiaoxuan
;
Luo, Sumei
收藏
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浏览/下载:9/0
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提交时间:2019/08/22
the sudden stop of capital inflow
financial security
the optimal scale of foreign exchange reserve
utility maximization
finance risk
Memories of the Gold Foreign Exchange Market Based on a Moving V-Statistic and Wavelet-Based Multiresolution Analysis
期刊论文
2018
作者:
Zheng, Peng
;
Liu, Bin
;
Zhou, Zhongli
收藏
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2019/12/09
人民币加入SDR对外汇市场溢出效应的影响 Spillover Effects of International Foreign Exchange Market:Based on the Perspective of RMB Joining the SDR
期刊论文
2018, 卷号: 0, 期号: 1, 页码: 136
作者:
王雪
;
陈霄
收藏
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浏览/下载:11/0
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提交时间:2019/12/13
人民币国际化
SDR
同期联动效应
溢出效应
国际外汇市场
Cross-correlations between RMB exchange rate and international commodity markets
期刊论文
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, 2017, 卷号: 486, 页码: 168-182
作者:
Lu, Xinsheng
;
Li, Jianfeng
;
Zhou, Ying
;
Qian, Yubo
收藏
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2019/08/22
RMB foreign exchange rate
Energy markets
PBOC monetary policy
Impulse response function
农产品金融化对玉米价格波动的传导效应研究
其他
2017-04-01
吴海霞
;
WU Hai-xia
;
葛岩
;
GE Yan
;
史恒通
;
SHI Heng-tong
;
韩树蓉
;
HAN Shu-rong
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浏览/下载:12/0
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提交时间:2017/04/11
玉米
corn
金融因素
financial factors
传导效应
transmission effect
AEDL模型
ARDL model
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