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浏览/检索结果: 共6条，第1-6条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 The optimal hedge strategy of crude oil spot and futures markets: Evidence from a novel method 期刊论文 International Journal of Finance & Economics, 2019, 卷号: Vol.24 No.1, 页码: 186-203 作者:  Lu‐Tao Zhao;  Ya Meng;  Yue‐Jun Zhang;  Yun‐Tao Li 收藏  |  浏览/下载：14/0  |  提交时间：2019/12/13 copula  EVT  FIGARCH  model  oil  price  optimal  hedge  ratio  VaR   The optimal hedge strategy of crude oil spot and futures markets: Evidence from a novel method 期刊论文 INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS, 2019, 卷号: Vol.24 No.1, 页码: 186-203 作者:  Zhao, LT;  Meng, Y;  Zhang, YJ;  Li, YT 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/17 copula  EVT  FIGARCH model  oil price  optimal hedge ratio  VaR   基于适应性分整广义自回归条件异方差模型的预期损失分析 学位论文 2015, 2014 WIPHOB THANAKANCHOT 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2016/02/23 预期损失  适应性FIGARCH模型  长记忆  风险管理  Expected Shortfall  Adaptive FIGARCH model  long memory  risk Management   On Mixture Memory GARCH Models 期刊论文 http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=288, 2013 Muyi Li; Wai Keung Li; Guodong Li 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2013/11/08 long memory in volatility  covariance stationarity  mixture ARCH(∞)  EM algorithm.     FARIMA with stable innovations model of Great Salt Lake elevation time series 期刊论文 SIGNAL PROCESSING, 2011, 卷号: 91, 页码: 553-561 作者:  Sheng, Hu;  Chen, YangQuan 收藏  |  浏览/下载：9/0  |  提交时间：2019/12/18 Hurst parameter  Long-range dependent  Stable distribution  FARIMA  FIGARCH  FARIMA with stable innovations   A research on long memory in volatilities of Chinese stock returns 会议论文 PROCEEDINGS OF THE 2007 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING, FINANCE ANALYSIS SECTION, 514-519, 2007 作者:  Song, LX 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2020/01/13 long memory  volatility  FIGARCH model  FIPARCH model