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| The optimal hedge strategy of crude oil spot and futures markets: Evidence from a novel method 期刊论文
International Journal of Finance & Economics, 2019, 卷号: Vol.24 No.1, 页码: 186-203
作者: Lu‐Tao Zhao; Ya Meng; Yue‐Jun Zhang; Yun‐Tao Li
  收藏 | 浏览/下载：14/0 | 提交时间：2019/12/13
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| The optimal hedge strategy of crude oil spot and futures markets: Evidence from a novel method 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS, 2019, 卷号: Vol.24 No.1, 页码: 186-203
作者: Zhao, LT; Meng, Y; Zhang, YJ; Li, YT
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/17
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| 新疆板块和西藏板块日收益率序列的长记忆性——基于FIGARCH方法 期刊论文
2018, 卷号: 第9期, 页码: 195-197，200
作者: 李国勇
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/04/15
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| 基于适应性分整广义自回归条件异方差模型的预期损失分析 学位论文
2015, 2014
WIPHOB THANAKANCHOT
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/02/23
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| 基于ARFIMA-FIGARCH模型的利率市场风险度量 期刊论文
统计与信息论坛, 2014, 期号: 2014年06期, 页码: 40-47
作者: 王宣承; 陈艳
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/09/18
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| On Mixture Memory GARCH Models 期刊论文
http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=288, 2013
Muyi Li; Wai Keung Li; Guodong Li
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2013/11/08
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| 基于分形分析的国际金价波动长记忆性识别与预测研究 期刊论文
数理统计与管理, 2013, 期号: 2013年05期, 页码: 931-940
作者: 杨楠; 柳预才
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 住宅价格的长记忆波动率特性实证分析 期刊论文
东北大学学报（社会科学版）, 2013, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 128-133
作者: 戴颖杰; 谢燕; 冯照桢
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/12/10
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| 住宅价格的长记忆波动特性实证分析 期刊论文
云南财经大学学报(社会科学版), 2012, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 33-36
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收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/10
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| 沪铜期货价格的非线性模型及实证研究 学位论文
: 西安理工大学, 2012
作者: 任世远
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/12/20
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