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| Risk Measurement of Stock Markets in BRICS, G7, and G20: Vine Copulas versus Factor Copulas 期刊论文
MATHEMATICS, 2019, 卷号: 7, 期号: 3
作者: Song, Quanrui; Liu, Jianxu; Sriboonchitta, Songsak
  收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2019/12/11
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| Dynamic expected shortfall: A spectral decomposition of tail risk across time horizons 期刊论文
Journal of Economic Dynamics and Control, 2019, 卷号: 108
作者: Bu D.; Liao Y.; Shi J.; Peng H.
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/12/11
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| Measuring Value-at-Risk and Expected Shortfall of crude oil portfolio using extreme value theory and vine copula 期刊论文
2018, 卷号: 490, 页码: 1423-1433
作者: Yu, Wenhua; Yang, Kun; Wei, Yu; Lei, Likun
收藏 | 浏览/下载：12/0 | 提交时间：2019/12/04 |
| Backtesting Expected Shortfall: Accounting for Tail Risk 学术活动
.Backtesting Expected Shortfall: Accounting for Tail Risk
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收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/10/31 |
| 基于适应性分整广义自回归条件异方差模型的预期损失分析 学位论文
2015, 2014
WIPHOB THANAKANCHOT
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/02/23
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| A Varying-Coefficient Expectile Model for Estimating Value at Risk 期刊论文
JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, 2014, 卷号: 32, 期号: 4, 页码: 576-592
作者: Xie, Shangyu; Zhou, Yong; Wan, Alan T. K.
收藏 | 浏览/下载：8/0 | 提交时间：2019/08/22
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| 基于ARCH-Expectile方法的VaR和ES尾部风险测量 期刊论文
中国管理科学, 2014, 期号: 2014年09期, 页码: 1-9
作者: 谢尚宇; 姚宏伟; 周勇
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 基于CARE模型的金融市场VaR和ES度量 The Estimation of Value at Risk and Expected Shortfall in Financial Market Based on CARE Models 期刊论文
2014, 卷号: 33, 页码: 40-44
作者: 钟山[1]; 傅强[1]
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| Nonparametric Methods for Estimating Conditional VaR and Expected Shortfall 研究报告
2013
Zongwu Cai; Xian Wang
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2013/11/08 |
| Nonparametric estimation of conditional VaR and expected shortfall 期刊论文
http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=123, 2013
Zongwu Cai; Xian Wang
收藏 | 浏览/下载：10/0 | 提交时间：2013/11/08
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