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A fast Euler-Maruyama method for fractional stochastic differential equations
期刊论文
JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTING, 2022, 页码: 19
作者:
Zhang, Jingna
;
Tang, Yifa
;
Huang, Jianfei
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提交时间:2023/02/07
Fractional stochastic differential equations
Euler-Maruyama method
Sum-of-exponentials approximation
Strong convergence
Computational efficiency
Convergence Rate of Euler-Maruyama Scheme for SDEs with Holder-Dini Continuous Drifts
期刊论文
JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY, 2019, 卷号: Vol.32 No.2, 页码: 848-871
作者:
Bao, J.b
;
Huang, X.a
;
Yuan, C.b
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提交时间:2019/11/21
Euler-Maruyama scheme
Convergence rate
Holder-Dini continuity
Degenerate stochastic differential equation
Kolmogorov equation
Mean percentage of returns for stock market linked savings accounts
期刊论文
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2016, 卷号: 273, 页码: 1130-1147
作者:
Feng, Ling
;
Huang, Zhigang
;
Mao, Xuerong
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提交时间:2019/11/21
Random payoff
Monte Carlo simulation
Stock market linked savings accounts
The FUSE 100 index
Stochastic differential equations
Euler-Maruyama scheme
Convergence rate of Euler-Maruyama scheme for stochastic pantograph differential equations
期刊论文
COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION, 2014, 卷号: 19, 页码: 1697-1705
作者:
Liu, Jun[1]
;
Zhou, Jin[2]
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提交时间:2019/04/30
Stochastic pantograph differential equations
Markovian jump
EM scheme
Rate of convergence
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