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| 基于M-Copula-EGARCH-M-GED模型的相关风险度量及投资组合优化 Measurement of Correlation Risk and Optimization of Portfolio Selection Based on M-Copula-EGARCH-M-GED Model 期刊论文
2015, 卷号: 29, 页码: 37-46
作者: 宗钦原[1]; 申建平[1]
  收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/11/29 |
| 对冲基金的下行风险管理理论与实证 期刊论文
统计与决策, 2015, 期号: 2015年12期, 页码: 148-151
作者: 卢强; 胡锐
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 基于混合Copula-GARCH模型的黄金与股票的相关性分析 期刊论文
2013, 页码: 353-355
作者: 杜方欣; 张德生
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/20
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| 宏观经济因素对中国行业股票收益率的影响 期刊论文
财贸经济, 2011, 期号: 2011年06期, 页码: 51-59
作者: 温彬; 刘淳; 金洪飞
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 股指期货对股票现货市场波动性的影响——基于日本、韩国和我国香港、台湾市场的实证研究 学位论文
2011, 2011
陈巧巧
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2016/02/14
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| 中国股市波动率研究--基于GARCH与MRS-GARCH类模型 学位论文
2011, 2011
易金超
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/02/14
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| 中国黄金现货市场风险度量研究 期刊论文
2011, 卷号: 32, 期号: 2, 页码: 7
作者: 郑秀田[1,2]
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/26
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| 基于GED—EGARCH模型的深圳股市风险价值研究 期刊论文
2009, 卷号: 23, 页码: 30-33
作者: 傅强[1]; 郝凤华[2]
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/11/28 |
| 互联网金融信息量与收益率波动关联研究 期刊论文
计算机技术与发展, 2009
赵伟; 梁循
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2015/09/25
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| 期货价格极端波动下谨慎动态保证金水平的设定——基于极值理论的实证研究 期刊论文
2009, 卷号: 6, 期号: 1, 页码: 62
作者: 韩德宗[1]; 王兴锋[1]; 楼迎军[1]
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/26
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