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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Can skewness predict currency excess returns? 期刊论文 NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2019, 卷号: 48, 页码: 628-641 作者:  Jiang, Xue;  Han, Liyan;  Yin, Libo 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/12/30 Skewness  Currency excess returns  Carry trade  Time-series test  Cross-sectional tests   Currency strategies based on momentum, carry trade and skewness 期刊论文 PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, 2019, 卷号: 517, 页码: 121-131 作者:  Jiang, Xue;  Han, Liyan;  Yin, Libo 收藏  |  浏览/下载：12/0  |  提交时间：2019/12/30 Momentum  Carry trade  Skewness  Currency excess returns