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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 The predictive performance of the currency futures basis for spot returns 期刊论文 QUANTITATIVE FINANCE, 2019, 卷号: 19, 页码: 391-405 作者:  Han, Liyan;  Jiang, Xue;  Yin, Libo 收藏  |  浏览/下载：13/0  |  提交时间：2019/12/30 Currency spot returns  Futures basis  Out-of-sample forecasts  Time-varying predictability  Economic value  Time-varying risk premium   Can skewness of the futures-spot basis predict currency spot returns? 期刊论文 JOURNAL OF FUTURES MARKETS, 2019, 卷号: 39, 页码: 1435-1449 作者:  Jiang, Xue;  Han, Liyan;  Yin, Libo 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/30 currency spot returns  futures-spot basis  out-of-sample forecasts  skewness  time-varying risk premium   Can skewness of the futures-spot basis predict currency spot returns? 会议论文 JOURNAL OF FUTURES MARKETS, 2019-11-01 作者:  Jiang, Xue;  Han, Liyan;  Yin, Libo 收藏  |  浏览/下载：12/0  |  提交时间：2019/12/30 currency spot returns  futures-spot basis  out-of-sample forecasts  skewness  time-varying risk premium   An actuarial approach to foreign currency option pricing 会议论文 2nd International Conference on Informatization in Education, Management and Business (IEMB), Guangzhou, PEOPLES R CHINA, SEP 12-13, 2015 作者:  Min, Zhang* 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/27 fair premium  option pricing  foreign currency option  fractional Brownian motion   基于耐用消费品的长期风险模型：来自外汇市场的证据 学位论文 2014, 2014 张雅娟 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2016/01/12 长期风险  耐用消费品  外汇溢价  Long Run Risk  Durable Consumption  Currency Premium