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| 耦合风险视角下基于GARCH-Copula模型的基金组合风险研究 期刊论文
管理科学学报, 2019, 卷号: 第6期
作者: 胡扬斌; 谢赤; 曹玺
  收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2019/12/13 |
| Pair-Copula在金融市场风险传染分析上的应用 期刊论文
2019, 页码: 3-4
作者: 张梦媛; 卢俊香
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/20
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| 基于高频数据的投资组合VaR测度研究 学位论文
2018
作者: 袁洪
收藏 | 浏览/下载：9/0 | 提交时间：2019/12/13
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| 基于Archimedean Copula-GARCH模型的沪深股市相关性分析 期刊论文
2018, 卷号: 36, 页码: 2016-2020
作者: 侯叶子; 卢俊香
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/12/20
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| 基于Pair-Copula模型金融市场风险传染的相关性分析 期刊论文
2018, 卷号: 37, 页码: 94-95
作者: 张梦媛; 卢俊香
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/20
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| 黄金双重属性联动避险与危机抵御分析 期刊论文
学习与探索, 2017, 期号: 2017年07期, 页码: 123-129+192
作者: 杨楠; 邱昶; 方茜
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 基于极值理论与藤式Copula模型的多市场投组合选择 期刊论文
统计与决策, 2017, 页码: 49-51
作者: 佘笑荷; 王晓芳; 杨来科
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/11/26
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| 基于半参数Copula-ARMA-GARCH模型的能源业与银行业动态相依性研究 期刊论文
2017, 卷号: 33, 期号: 2, 页码: 25-32
作者: 袁洪
收藏 | 浏览/下载：10/0 | 提交时间：2019/12/09
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| 基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究 期刊论文
系统工程理论与实践, 2017, 卷号: 37, 页码: 303-310
作者: Wang, Xuan; Cai, Junling; Tang, Ling; He, Kaijian
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/30
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| “沪港通”实现了我国资本市场国际化的初衷吗?——基于多重结构断点和t-Copula-aDCC-GARCH模型的实证分析 期刊论文
国际金融研究, 2016, 期号: 2016年11期, 页码: 76-86
作者: 方艳; 贺学会; 刘凌; 曹亚晖
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/09/18
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