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	随机波动模型的首中时问题期刊论文浙江大学学报（理学版）, 2017 张苗; 刘晖; 张飞龙收藏 \| 浏览/下载：7/0 \| 提交时间：2017/12/03 随机波动CEV模型首中时鞅方法联合拉普拉斯变换 Whittaker方程 stochastic volatility CEV model first passage times martingale method joint Laplace transforms Whittaker& s equation #39
	Time-consistent investment-reinsurance strategies towards joint interests of the insurer and the reinsurer under CEV models 期刊论文 Science China(Mathematics), 2017, 卷号: 第60卷, 页码: P317-344 作者: Zhao Hui1; Weng Chengguo2; Shen Yang3; Zeng Yan4; * 收藏 \| 浏览/下载：6/0 \| 提交时间：2019/11/26 investment-reinsurance problem/mean-variance analysis/time-consistent strategy/constant elasticity of variance model
	Time-consistent mean-variance reinsurance-investment strategy for insurers under CEV model 期刊论文 2016, 期号: 7, 页码: 646 作者: Lin, Xiang[1]; Qian, Yiping[1] 收藏 \| 浏览/下载：3/0 \| 提交时间：2019/12/26
	Warrant pricing: B-S vs. CEV. 期刊论文 Xitong Gongcheng Lilun yu Shijian (Systems Engineering Theory and Practice), 2013, 卷号: Vol.33 No.5, 页码: 1126-1134 作者: Wu, Xin-Yu; Zhou, Hai-Lin; Wang, Shou-Yang; Ma, Chao-Qun 收藏 \| 浏览/下载：5/0 \| 提交时间：2020/01/05 Black-Scholes model constant elasticity of variance model least-squares Monte Carlo method maximum likelihood method warrant pricing
	期权定价与应用有关问题研究学位论文 2008, 2008 彭斌收藏 \| 浏览/下载：3/0 \| 提交时间：2016/02/14 Black-Scholes期权模型 CEV过程跳跃扩散过程模糊期权 Black-Scholes option model CEV process jump-diffusion process fuzzy option
	A study on the pricing of lookback options with transaction cost in the CEV model 期刊论文 PROCEEDINGS OF FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE OF MODELLING AND SIMULATION, VOL IV: MODELLING AND SIMULATION IN BUSINESS, MANAGEMENT, ECONOMIC AND FINANCE, 2008, 页码: 136-141 作者: Jiang, Y; Shi, MH [ 1 ] Edited by:Yu, HG; Zhao, JZ [ 1 ]; By:Yuan, GJ [ 1 ]; Zhou, BD [ 1 ] 收藏 \| 浏览/下载：5/0 \| 提交时间：2019/04/24 option pricing lookback options CEV model transaction cost
	分形CEV模型及其蒙特卡罗模拟 Fractal CEV Model and Monte Carlo Simulation 期刊论文 2007, 卷号: 30, 页码: 148-151 作者: 车韧[1]; 何传江[1]; 姚梅[1] 收藏 \| 浏览/下载：1/0 \| 提交时间：2019/11/28
	The constant elasticity of variance (CEV) model and the Legendre transform-dual solution for annuity contracts 期刊论文 INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2007, 卷号: 40, 页码: 302-310 作者: Xiao, Jianwu[1]; Hong, Zhai[2]; Qin, Chenglin[3] 收藏 \| 浏览/下载：2/0 \| 提交时间：2019/05/10 defined-contribution pension plan stochastic optimal control CEV model Legendre transform optimal investment strategy
	The constant elasticity of variance (CEV) model and the Legendre transform-dual solution for annuity contracts 期刊论文 Insurance: Mathematics and Economics, 2007, 卷号: 40, 期号: 2, 页码: 302-310 作者: Xiao, Jianwu*; Hong, Zhai; Qin, Chenglin 收藏 \| 浏览/下载：7/0 \| 提交时间：2019/12/28 IE13 G23 Defined-contribution pension plan Stochastic optimal control CEV model Legendre transform Optimal investment strategy
	Constant elasticity of variance model and analytical strategies for annuity contracts 期刊论文 APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS-ENGLISH EDITION, 2006, 卷号: 27, 页码: 1499-1506 作者: Xiao Jian-wu[1]; Yin Shao-hua[2]; Qin Cheng-lin[3] 收藏 \| 浏览/下载：3/0 \| 提交时间：2019/05/10 defined contribution pension plan stochastic optimal control CEV model Legendre transform analytical strategy

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