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随机波动模型的首中时问题
期刊论文
浙江大学学报(理学版), 2017
张苗
;
刘晖
;
张飞龙
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2017/12/03
随机波动CEV模型
首中时
鞅方法
联合拉普拉斯变换
Whittaker方程
stochastic volatility CEV model
first passage times
martingale method
joint Laplace transforms
Whittaker&
s equation
#39
Time-consistent investment-reinsurance strategies towards joint interests of the insurer and the reinsurer under CEV models
期刊论文
Science China(Mathematics), 2017, 卷号: 第60卷, 页码: P317-344
作者:
Zhao Hui1
;
Weng Chengguo2
;
Shen Yang3
;
Zeng Yan4
;
*
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/11/26
investment-reinsurance problem/mean-variance analysis/time-consistent strategy/constant elasticity of variance model
Time-consistent mean-variance reinsurance-investment strategy for insurers under CEV model
期刊论文
2016, 期号: 7, 页码: 646
作者:
Lin, Xiang[1]
;
Qian, Yiping[1]
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/26
Warrant pricing: B-S vs. CEV.
期刊论文
Xitong Gongcheng Lilun yu Shijian (Systems Engineering Theory and Practice), 2013, 卷号: Vol.33 No.5, 页码: 1126-1134
作者:
Wu, Xin-Yu
;
Zhou, Hai-Lin
;
Wang, Shou-Yang
;
Ma, Chao-Qun
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2020/01/05
Black-Scholes model
constant elasticity of variance model
least-squares Monte Carlo method
maximum likelihood method
warrant pricing
期权定价与应用有关问题研究
学位论文
2008, 2008
彭斌
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/02/14
Black-Scholes期权模型
CEV过程
跳跃扩散过程
模糊期权
Black-Scholes option model
CEV process
jump-diffusion process
fuzzy option
A study on the pricing of lookback options with transaction cost in the CEV model
期刊论文
PROCEEDINGS OF FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE OF MODELLING AND SIMULATION, VOL IV: MODELLING AND SIMULATION IN BUSINESS, MANAGEMENT, ECONOMIC AND FINANCE, 2008, 页码: 136-141
作者:
Jiang, Y
;
Shi, MH [ 1 ] Edited by:Yu, HG
;
Zhao, JZ [ 1 ]
;
By:Yuan, GJ [ 1 ]
;
Zhou, BD [ 1 ]
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/04/24
option
pricing
lookback
options
CEV
model
transaction
cost
分形CEV模型及其蒙特卡罗模拟 Fractal CEV Model and Monte Carlo Simulation
期刊论文
2007, 卷号: 30, 页码: 148-151
作者:
车韧[1]
;
何传江[1]
;
姚梅[1]
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/11/28
The constant elasticity of variance (CEV) model and the Legendre transform-dual solution for annuity contracts
期刊论文
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2007, 卷号: 40, 页码: 302-310
作者:
Xiao, Jianwu[1]
;
Hong, Zhai[2]
;
Qin, Chenglin[3]
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/05/10
defined-contribution pension plan
stochastic optimal control
CEV model
Legendre transform
optimal investment strategy
The constant elasticity of variance (CEV) model and the Legendre transform-dual solution for annuity contracts
期刊论文
Insurance: Mathematics and Economics, 2007, 卷号: 40, 期号: 2, 页码: 302-310
作者:
Xiao, Jianwu*
;
Hong, Zhai
;
Qin, Chenglin
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/12/28
IE13
G23
Defined-contribution pension plan
Stochastic optimal control
CEV model
Legendre transform
Optimal investment strategy
Constant elasticity of variance model and analytical strategies for annuity contracts
期刊论文
APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS-ENGLISH EDITION, 2006, 卷号: 27, 页码: 1499-1506
作者:
Xiao Jian-wu[1]
;
Yin Shao-hua[2]
;
Qin Cheng-lin[3]
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/05/10
defined contribution pension plan
stochastic optimal control
CEV model
Legendre transform
analytical strategy
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